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[https://bigquant.com/codeshare/1821507c-11e0-4b1d-9526-b97c4ec90d69](https://bigquant.com/codeshare/1821507c-11e0-4b1d-9526-b97c4ec90

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[https://bigquant.com/codeshare/2166b25f-4d4c-4664-a0e5-1ca11652ee1a](https://bigquant.com/codeshare/2166b25f-4d4c-4664-a0e5-1ca11652e

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Q1：sgh5673+开发策略的时候，使用因子或指标进行过滤，什么情况对训练集和预测集同时进行过滤。什么情况只对预测集进行过滤。单纯对预测集数据进行过滤是否容易过拟合？

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策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/d775eeb5e2

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数据平台自定义上传功能

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视频回放

[https://www.bilibili.com/video/BV1i14y1H7RT/?spm_id_from=333.999.0.0](https://www.bilibili.com/video/BV1i14y1H7RT/?s

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基于财务数据构建策略

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视频回放

[https://www.bilibili.com/video/BV1W84y117Nd/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973](http

问题

bqjxazej+如何做出基金的macd摸板策略

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解答

• 平台因子表达式页面（https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-biaodashi-mGzCw6L5WQ）中有macd金叉和死叉的因子表达式。通过这两个因子表达式，构建出金叉和死叉

问题

如何结合欧奈尔的RPS指标,开发AI量化策略?

1988年，欧奈尔将他的投

问题

bqycj54n+如何进行风险管理和风险预警？

解答

• 个股

  个股盈亏平仓

  个股风险指标预警，平仓（双均线死叉、N日动量小于0.9等等）

  构建策略时对冲市场风险（买入股票的同时，做空股指，或者相关期权等）

  不全仓买入股票，留底仓买入货币基金，债等无风

问题

使用stockranker等排序算法开发策略并进行实盘，发现有时排在第一的股票反而不如排在二三位的股票收益好，如何对策略和算法进行优化，以实现更好的效果呢？

思路

https://bigquant.com/wiki/doc/xinhao-fangfa-oxACTyy7MT

问题

如何将回测模块设置成T+2开盘买入，T+3尾盘卖出（目前我们支持的是T+1买入）

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1bT411u71x?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/v

Q1：是否能够用分钟（或秒级）量价数据，构造每日 超大单/大单/中单/小单 的净流入/流出 等日频资金流因子（也就是用高频数据能够复现出来平台的资金流因子），若可以，请问如何构造。

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Q2：如何将回测模块设置成T+2开盘买入，T+3尾盘卖出（目前我们支持的是T+1买入）

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问题

如何在全连接模块中自定义swish激活函数的代码

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视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1DL4y1w7sb?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV1DL4y1w

【此文档为旧版】新版实现参考代码：

[https://bigquant.com/codesharev2/581060f4-e836-4569-a444-137311ef8c72](https://bigquant.com/codesharev2/581060f4-e836-4569-a444-13

【旧版说明】此文档为旧版，相关新版文档可参考：🌟102-第一个AI策略

[https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e6

问题

user3558B+可以做一期关于DNN跟CNN在短线因子跟长中线因子讲解吗？

策略源码

短周期

[https://bigquant.com/experimentshare/d3a4560c6c0e4b4683c23c3ffff1315e](https://bigquant

问题

laosha+能否获取个股前20-50个交易日中交易量最大那天，并获取个股当天收盘价以及前一天的收盘价。

步骤

1. shift：20个交易日
2. rolling：30个交易日，找其中成交量最大的一天

策略源码

方法一：自定义python 模块 + for 循环

AI量化训练营双11活动

一、单次课程

1.初阶：现价999，立减200得799，Plus会员立减400得599

2.进阶：现价1399，立减200得1199，Plus会员立减400得999

二、初阶+进阶

现价1998，立减200得1798，Plus会员立减400得1598 训

https://bigquant.com/codesharev2/15881ff0-70eb-4455-86f4-b564e0a9a616

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问题

是否可以在回测引擎中进行仓位修改，在预测每天股票的环节，如果当天排名第一的股票被if条件过滤掉， 转用仓位买入排名第二的股票?

视频

点击去bilibili观看，p3分集

[https://www.bilibili.com/video/BV1aq4y177Df?p=3&sh

问题

如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4

问题

sum函数是否可以做出一个统计每日大盘涨跌家数的因子?又或者是，在回测引擎中数据准备函数可否实现一个需求:统计大盘每日上涨和下跌家数的比值 做为大盘风控，应该如何构建呢？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV19U4y1h7SS?shar

问题

如何在共享模块里创建一个可以在不同策略里复用的模块？

参考教程

自定义模块

https://bigquant.com/wiki/doc/mokuai-Y90CaC2tW3

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1CP4y1f

问题

请问catboost通常对哪几个参数进行超参搜索，取值范围和间隔分别是多少？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV15e4y1d7H9?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eb

问题

回测结束后，如何统计出每一笔交易的盈亏情况，统计出累计盈利最多（最少）的股票，单次盈利最多（最少）的交易，盈利最多（最少）的一天？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Yv4y1M7Zt?share_source=copy_web](h

问题

假设同样的label下，IC从0.04提高到0.06但是策略收益却没有明显提升，怎么看待这个现象，怎么处理能让Ic与收益强相关呢？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd