风险管理
从金融视角来看，风险管理是企业持续发展和稳健运营的核心要素。它涉及识别、评估、监控和控制潜在的风险，以便将不良影响最小化，并促进企业在不断变化的经济环境中保持弹性。有效的风险管理策略不仅有助于保护资产和减少损失，还能增强投资者的信心，维持公司声誉。为了确保这一流程的实施，金融机构通常采用先进的风险测量模型和技术，以及严格的内部政策和程序。这样的方法使机构能够预测潜在威胁，迅速应对突发事件，并在机会与风险之间找到适当的平衡，从而实现可持续增长和盈利。
MACD底背离
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
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更新时间：2025-12-30 06:37
时区瑕疵策略
更新时间：2025-12-30 06:37
如何在3.0环境中使用组合优化器
组合优化器是一种用于优化投资组合的工具，旨在通过数学方法和算法来选择和配置资产，在特定约束条件下实现特定的投资目标，如最大化预期收益、最小化风险或达到某种风险/收益平衡，数学公式如下：
代码示例如下：
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[https://bigquant.com/codesharev3/161c3ae4-ca6d-4341-aa3e-65bc79d8113d](https://bigquant.com/codeshar
更新时间：2025-12-30 06:37
2023-AI量化Meetup
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更新时间：2025-12-30 06:37
【Meetup讲义】10月15日讲义
更新时间：2025-12-30 06:37
49th Meetup
更新时间：2025-12-30 06:37
如何进行多策略组合及分配各自的仓位配比？
资产配置理论及其演进
大类资产配置理论研究始于20世纪30年代，传统配置策略包括60/40、等权重投资组合和均值方差模型等。20世纪90年代，为了放宽MPT的假设条件，提高理论在实践中的可行性，以BL、捐赠基金模型、投资组合保险策略、美林时钟等为代表的大类资产配置策略被提出。进入21世纪以后，市场开始用“因子”来解释资产的投资回报，不同因子的开发和基于因子的配置模型逐渐受到市场的关注。随着科技在金融领域的应用，基于MPT、大数据和人工智能的配置模型(智能投顾)正在被广泛使用于个人资产配置上。 未来大数据+机器深度学习或将打破人类认知局限，将我们带入资产配置4.0时代。
资产配
更新时间：2025-12-30 06:37
【主题分享】市场风格变化时策略如何自动切换
策略源码
更新时间：2025-12-30 06:37
41st Meetup
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更新时间：2025-12-30 06:37
三因子线性模型（包含滚动训练）
更新时间：2025-12-30 06:37
19th Meetup
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更新时间：2025-12-30 06:37
基于大数据的产业周期逻辑
更新时间：2025-12-30 06:37
BigQuant平台策略构建流程
更新时间：2025-12-30 06:37
模型保存读取
更新时间：2025-12-30 06:37
因子构建
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更新时间：2025-12-30 06:37
因子分析测试
目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha
7月30日Meetup 模板案例：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/b83f6a9c950a43a595d41f1d911dcaca
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更新时间：2025-12-30 06:37
逻辑回归和交叉熵
更新时间：2025-12-30 06:37
xgboost自定义目标和评估函数
更新时间：2025-12-30 06:37
因子构建
更新时间：2025-12-30 06:37
如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入
更新时间：2025-12-30 06:37
回测引擎常用功能示例
更新时间：2025-12-30 06:37
32nd Meetup
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更新时间：2025-12-30 06:37
33rd Meetup
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更新时间：2025-12-30 06:37
策略组合
更新时间：2025-12-30 06:37
另类标签(calmar)选股模型
更新时间：2025-12-30 06:37