回测

问题

问题描述

有mean(x_0,2)因子的策略，如果不在基础特征抽取模拟向前Y天取数据，则无法模拟（能成功回测），错误如下图所示。x_0，可以是close_0-open_0等。

即使所有其它因子都取当天的数据，即以_0结尾。比如其它全部因子为：return_0, open_0, volume_0, close_0, high_0, low0, rank_return_0

mean(x,d) 表示过去 d 天x的均值，

**用(x_0+x_1)/2 或(x_1+x_2)/2 替换mean(x_0,2)，虽然没有向前取哪怕1天数据

问题

我用官网的小市值策略进行回测在2022.8.24-2022.10.25，为什么直到9月23日才产生交易？该策略的投资逻辑是选取全A股市值最小的前n只股票，每一天都可以选择出来呀.

https://bigquant.com/experimentshare/a8d8f348f2d0473793be6503e0c95f97

解答

这个策略是22天换仓一次。所以在回测这段时间只有一次交易

![{w:100}](/wiki

问题

文档里的描述不是很明白，它给每个策略的什么值分配权重呢？多策略回测到底能不能实现提高收益或者降低风险的目的呢，还是只是为了让单个策略回测的评价指标看着更好一些呀？就是它内部实现的回测过程是什么样的呀？

\

解答

目前这个模块是根据每个回测结果中的收益序列进行按设置的权重加权最后形成一条汇总的绩效曲线。

这个只是针对绩效曲线进行汇总绘制，至于能不能提高收益和降低风险，这个就看如何理解自己权重当中的每个策略了

问题

解答

模拟盘也好 实盘也好，和回测运行的是同一个notebook，但仍然会有一些细小的区别：

1. 模拟盘实盘是每个交易周期都会触发运行初始化函数，而回测只会运行一次初始化函数；
2. 模拟盘和实盘里，前一日赋值的变量无法保留到下一个交易期，比如在方法里自定义的context.a = 123这种变量，回测里是可以定义一次后在所有交易期均可以调用；而模拟盘和实盘里则不行，只会当天定义的变量当

问题

https://bigquant.com/experimentshare/3b7a39d4001a48958cc111181d52df07

策略已经根据教材跑通过一次，但秉持着举一反三的原则，对代码进行了微调，将远来的贵州茅台股票换成了平安银行股票，想回测双均线策略在其他股票上的使用普遍性。

但却出现了如上错误，甚是不解

为何基础特征的抽样，得出的特征行数=0，又为何造成了代码无法运行？

有大佬能够帮忙解决一下嘛？甚是感谢！！！

要考虑买入、卖出和最低三种手续费，并且考虑T+1交易机制，就是要和常规回测模块结果差不多的向量化回测模块，要求就是要尽量快。

可能由于市场风格的不同，每一个策略都存在它的“不适应期”，如何规避这个不适应赶时间呢？假如策略收益回撤5个点就暂停，再次反弹5个点又开始。可能不失为一个办法，这个回测或模拟怎么写?

https://bigquant.com/experimentshare/4d787bfaafaa40578641e6d2ae0b6fd0

\

问题

你好！

我今天在一个cnn策略里发现不能使用2021.1.1~9.8的范围做回测。

然后翻出以前做的一个传统策略用同样的日期范围，回测执行到了trade模块，同样的报错。

然后再克隆了一个平台提供的模板策略，将时间范围同样改成2021.1.1~9.8，出现同样的错误。

问题描述：

任意策略执行到trade模块报错：

重现方式：

1、使用任意一个策略，例如下

我想在一个脚本中对比多个模型的回测结果，但单个脚本中只能运行一次

M.trade.v4，如何达到这个目的？

问题

问题描述

cnn的AI程序，滚动窗口设为5时，模拟交易推送的股票和回测时一致（1月4号都推送买入300703）；

滚动窗口设为10，模拟交易推送的股票和回测时的就不一致（推送提示1月4号买入300703，运行程序看日志提示：

order[09:30:00][id:fbe4a9,603586.SHA 16272.889415922053@MARKET]，即买入603586）。

试了各种办法，社区的方法都试了也都不行，哪位大神知道是什么原因？

前期都是可以满仓买入，到到了回测末期就无法满仓了。

买入是每天买一个全仓第二天卖出，第三天继续买入循环。权重就是单股100%，按 context.portfolio.cash账户现金买入。

context.stock_weights = [1]
context.max_cash_per_instrument = 1
context.options['hold_days'] = 0

buy_cash_weights

求助：模拟盘如何读取自定义的上传模型文件？是模拟盘，回测已经搞定。

问题

回测没有问题，模拟交易就报错。这是为何？

ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-41293a04a4ae> in <module>
283 )
284
--> 285 m14 = M.advanced_auto_labeler.v2(
286     instruments=m1.data,
287     label_expr="""# #号开始的表示注释
/var/app/enabled/biglearnin

如下图所示，为 “宽客小学”的课程内容。

https://bigquant.com/tutorial/

https://bigquant.com/wiki/doc/shuju-OiRLVCmIYx

我发现两个疑惑：

1

问题

请问使用自定义运行之后，还能模拟交易吗？有没有例子

问题

如何在策略中实现最近10天内买入过的个股不再买入

\

解答

在回测中可以在卖出股票后，把卖出时间保存下来，然后买入时和当天时间进行对比就可以实现。具体可以参照下面的样例，此样例实现了持有股票必须大于n天后才能卖出和买入的股票m天内不再买入两个功能。

https://bigquant.com/experimentshare/fd94a8acc914413ea5185892d7aade09

\

问题

为什么将回测换成大盘风控策略之后，跑不通，报错了，如下所示，但是只要输入特征列表当中没有以_0结尾的，就不会报错

报错：index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0

https://bigquant.com/experimentshare/2d23428bbe3842dfb8346cc6737acec4

\

问题

初始化函数 在回测时只调用一次。但在模拟实盘时却是每天都会调用一次对吗

解答

1. 在实际交易中，每个交易日的参数都是重新加载的，所以模拟实盘也是这样
2. 如果有需要保存的变量，可以保存在文件中，第二天再加载进来

\

问题

回测中如何避免买入停牌股票或一字涨停的股票？

解答

这是一个好问题。BigQuant平台回测模块专门对这个问题进行了相应处理。当遇到次日停牌或者一字涨停\跌停的情形，平台会自动取消该订单，于是是不能成交。

问题

早上回测能看到 昨天及以前的买卖信号 ,请问如何回测时,输出当天的买入信号?

解答

在策略里面打印的7-15的买卖信号对应的是模拟交易中出来的7-16的信号哈

一些股票在当天发现信号时但要几天才想买入，想用context.ranker_prediction加一条日期为几天后的数据，这样几天后的回测代码就读到那个股票了，但用append方法加了数据，并没有生效，是不是context.ranker_prediction只能读不能更新？ 还有也是想买了股票以后，就在这个数据集更新标记，后面读出，作为补仓依据。

问题

为什么回测集中用上证50会报no data left after dropnan错误，为空则不会

策略

https://bigquant.com/experimentshare/9bea89a2b9934f339027fd5c644a65ee

在经过你设定的筛选条件后剩下的数据确实为空，您可以参考这个链接里的代码，在设置dt_final[‘market_cap_float_0’] < 10000000000条件后就没有剩

问题

我设置持仓时间为5天,但是回测为什么还是一天一换仓

策略

https://bigquant.com/experimentshare/06ddda4bfd2544408e26f2648a4ba60d

解答

您好，默认的设置中前hold_days为建仓期间，只能进行买入，过了hold_days的天数就可以进行卖出了，如果想要股票买入后N天才能卖出，可以设置个if语句进行判断

\

问题

回测时如何选择买入组合方式？

回测时如何选择多空组合、最大分位、最小分位？

谢谢