因子分享-成交量加权的价格偏离度和订单簿深度比率
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因子捕捉价格偏离与订单簿失衡的组合信号:
核心逻辑:
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价格偏离项: (VWAP - 中间价) / 中间价 - 实际成交价相对理论中间价的偏离,反映主动买卖压力
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订单深度比: 买盘深度 / 卖盘深度 - 订单簿失衡度,买盘优势时比值>1
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成交量放大: log(总成交量) - 对大成交量的非线性缩放,避免极端值
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波动率归一化: /价格波动率 - 控制高波动标的的信号强度
预期效果:
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VWAP高于中间价 + 买盘深度大 + 大成交量 → 正因子值 → 看涨信号
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适合捕捉有资金支撑的价格上行趋势
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波动率归一化使不同股票可比
代码：