因子回测调仓设置周一买入,持仓10天

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我需要一个因子回测的完整代码,跟普通回测代码在调仓规则上不同!具体规则如下:

1、调用因子数据表为hf_alpha_fzzq;

2、调用的因子是alpha_91027;

3、因子需要处理成排名,且默认因子值越小的股票,收益越大,可被筛选;

4、调仓规则是每周一调仓,持仓周期10天!注意:

(1)买入股票是周一开盘,如果如果周一休假,则顺延至下一个交易日买入;

(2)持仓10天后次日开盘卖出,卖出当天如果不是周一,只能等下一个周一才能买入;

5、日期是2024-01-01到2026-06-30;

6、持股数量10只;

7、选股股票池不包括北交所,指数只保留中证1000,不包括ST;

评论
  • 1. "每周一调仓"是指整个账户任何时候只持有一批10只股票的组合(卖出后才能建下一批),还是每周一都新开一批10只的组合,多批组合可以同时存在、持仓互相重叠?如果是后者,10个交易日的持仓期加上每周新开仓,理论上同时最多会有2批组合,需要说明资金怎么分配。
  • 2. "持仓周期10天"里的10天,是10个交易日,还是10个自然日(把中间的周末、节假日也算进去)?
  • 3. 如果某周因为节假日,实际买入日从周一顺延到了周二,这个"周二"算不算规则里说的"周一"?也就是说,如果卖出日恰好也落在这个顺延后的"周二",能不能当天直接换仓,还是必须等到下周一?
  • 4. 如果最后一批买入后,10个交易日的持有期会超过2026-06-30,应该跳过这次买入,还是应该照常买入、到6月30日强制平仓,即使没持有满10天?
  • 5. 每次调仓是否要求满仓等权(每只10%),还是可以留一部分现金?回测要不要计入买卖手续费和印花税,如果要,按什么费率算?
  • https://bigquant.com/codesharev3/0bccfd41-bc68-493f-bc31-9161f852e1c7
  • 代码仅供参考
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