EP＋ROE 等权复合因子报告-仓位长官4421
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学员名：仓位长官4421
因子：EP＋ROE 等权复合因子
工具：ChatGPT写因子提示词（见下↓），宽邦Cowork v6平台运行完整提示词出结果
因子提示词：EP＋ROE 等权复合因子（行业、市值中性化）：EP=1/pe_ttm（保留负值；pe_ttm 为零、缺失或非有限值时 EP 记为缺失），ROE=roe_avg_ttm；每日在过滤后的股票池内，先分别对 EP、ROE 用申万2021一级行业当日中位数填补缺失（仍缺失则剔除），再分别按截面1%和99%分位缩尾并做z-score，按50%∶50%等权相加后再次做z-score，再对申万2021一级行业哑变量及LN(total_market_cap)做截面线性回归，取残差并再次做z-score作为最终因子值；仅使用信号日收盘时已公开的数据，因子值越大越优，以上加工仅执行一次。
报告.html文件见附件↓
报告预览图↓
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