【其他】请问怎么通过m.tune实现优化多因子权重组合？

由bqfu26ym创建，最终由bq20kttn更新于2025-12-04 02:08 被浏览 29 用户

比如两个因子分别赋予何种权重，

因子 A 占比 x%、因子 B 占比 (100-x)%）时，

回测结果表现优秀？

现在只有m.tune在StockRanker里面调整参数 161-alpha挖掘大杀器——并行模块tune

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评论

挺好的，本周我们给个例子
用并行模块tune也能优化因子权重。
重要的是我们需要找到我们调整的部分对应在模块里面是哪一个参数，在之前的例子里，这个参数可能就比较好找，比如学习率对应的是m5中的learning_rate。但因子权重在m1中并不是单独一个参数，而是在expr这里面，这其实也不难理解，我们只需要把expr整个就当作我们要遍历寻优的参数，再写一个具有不同因子权重组合的expr_list用来遍历，就可以实现了。
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一个示例代码在这里：

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