本研究采用混合方法，结合专家访谈与问卷调查，初步探讨生成式人工智能对IT行业软件开发个人生产率、组织效率与就业安全的影响。数据显示97%的IT从业者使用生成式AI，主要是ChatGPT，个人生产力显著提升，组织效率改善与AI采纳呈正相关（r=0.470，p<0.05）；但AI应用增加导致员工就业不安全感显著上升（r=0.549，p<0.001）。主要采纳障碍包括输出不准确、合规及伦理问题。研究为生成式AI在软件开发领域的经济和组织影响提供了早期经验性见解 [page::0][page::1][page::6][page::8][page::9][page::10]。
本研究利用2017-18年巴基斯坦人口与健康调查数据，定量分析了表亲婚姻与女性带薪工作之间的关系。结果表明，表亲婚姻与女性带薪工作的减少相关，但更显著地推动女性从事家庭内部无偿劳动。此外，表亲婚姻对女性在家庭中的地位没有积极影响，且女性更可能支持配偶暴力，反映出该婚姻形式潜在地强化了父权制性别角色约束 [page::0][page::3][page::23]
本论文聚焦巴基斯坦女性劳动参与的低水平及其面临的多重障碍，通过劳动力调查数据揭示城乡性别参与差异、失业率差异及行业分布不均。女性多集中从事农业和无偿家庭劳动，正式就业率低，城乡女性面临工作机会和安全限制的巨大差异。结合卡拉奇地区定性访谈，论文指出社会文化、家庭结构和性别歧视严重限制女性经济参与，呼吁经济及文化双重改革以促进性别平等 [page::0][page::2][page::6][page::7].
本文针对已知边际分布但不确定依赖结构下混合高阶矩的上下界进行了严格推导，提出了标准化秩系数以度量依赖性，并基于指数边际分布构造混合copula模型，分析了高阶矩对保险精算中预期损失、边际预期损失及人寿年金估值的影响，揭示了coskewness对资本要求和年金定价的单调效应，而边际预期损失受依赖结构影响较为复杂，可能不变或反常，结果为风险管理和监管提供了实践指导 [page::0][page::2][page::13][page::15][page::18][page::20][page::23]
本报告系统评估了基于标普500指数周末权证的短期看跌期权卖出策略，聚焦头寸规模选择对长期表现的影响。通过比较三种头寸计量方法——Kelly准则、基于VIX的波动率区间缩放及两者的混合方法，发现极短期且深度虚值期权在风险调整收益上表现最佳。混合策略在低波动率环境下提供稳定的收益和较好的回撤控制，体现出自适应波动率风险管理的优势。研究结果对机构投资者在多市场环境下高效捕捉波动率风险溢价具有重要借鉴意义 [page::0][page::1][page::12][page::18][page::19][page::20]
本论文利用2018-2022年标普500成分股期权数据，系统评估了无模型估值方法与实际期权收益的差异，首次实证量化了该方法的保守性与套期保值绩效。结果显示无模型套期保值策略相比传统模型仅略显保守，并基于此提出了一种风险可控的交易策略，实证检验表明该策略具备盈利能力与良好风险收益特性[page::0][page::1][page::4][page::7][page::8][page::11]。
本研究结合对抗强化学习、Hawkes过程和可变波动率，构建了多动作市场做市策略。通过引入Hawkes过程模拟自激市场动态及在不同波动环境下训练，4动作市场做市策略显示出在高波动下的良好适应性和稳定性，显著提高了灵活报价机制的有效性和市场流动性管理能力[page::0][page::2][page::6][page::7]。
本文基于对抗强化学习，提出了允许市场做市商灵活选择“报价”或“不报价”及单边报价的量化交易策略。实验证明允许做市商偶尔拒绝报价能有效降低风险，提升收益及Sharpe比率。在多种对抗环境下，训练出的做市商策略在维持高报价比例的同时展现了良好的收益风险表现，策略在多种风险偏好设置均表现出鲁棒性 [page::0][page::4][page::5][page::6]
本报告提出基于生物统计学稳健回归方法的“ICU均线”，解决传统均线受异常值干扰问题，构造沪深300指数绝对收益择时策略。策略规则简洁：价格上穿5日ICU均线买入，下穿则卖出，2005年以来回测年化收益约14%，夏普比率1.64，最大回撤仅14%，表现优于传统均线策略。报告详细介绍了稳健回归原理及重复中位数回归算法，并展示策略累计收益曲线及风险收益统计，证实策略具备显著的稳健性和投资价值[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::8][page::9][page::10][page::11]
本报告回顾了2025年8月18日至22日股票和期货市场的主要指数表现及因子动态，指出股票市场大幅上涨，市场成交量显著提升，Alpha因子表现中性偏弱。期货市场则呈现因子表现分化，长周期动量优于短周期动量，CTA策略周期内有所波动，反映市场阶段性行情变化，为基金和量化策略提供参考依据。[page::0][page::1]
本报告对2025年8月第三周商品期权市场交易活跃度和隐含波动率进行分析，整体期权市场成交量和持仓量有所下降，农产品期权波动率上升反映避险情绪，有色和贵金属期权交易活跃但波动率维持低位，建议关注有色板块正Gamma策略的观察机会。[page::0][page::1][page::2]
本报告深入分析股指期货及现货基差变化，强调期现正套策略的收益空间与风险控制机会。重点指出IH、IF期现正套收益显著，IC、IM近月合约对冲成本低，适合中性策略增量布局。通过数据表格展示基差及成交持仓变化，为投资者把握确定性套利提供依据 [page::0][page::1]。
报告深入跟踪2024年以来A、B类账户在不同规模下打新收益率，展示新股首日强劲涨幅及账户有效报价数量趋势，评估近期上市新股募资规模及满中收益情况。2亿规模账户打新收益率约2%，首日涨幅科创板、创业板均超210%。近期上市新股首日涨幅与募资金额分布集中，满中收益高达数十万元。报告提示打新破发及市场波动风险，对投资者具有重要参考价值 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::9]
本报告总结2025年8月18日至22日的基金市场动态，指出TMT主题基金净值涨幅强劲达8.04%，被动指数基金中芯片及半导体主题表现优异，科创债ETF迎来扩容，多类基金发行活跃，绿色债券市场持续扩大，ESG基金资产规模稳步增长，基金仓位略有上升，行业配置偏好电子等板块，为投资者提供全方位的基金市场与ESG产品跟踪分析。[page::0][page::1][page::7][page::14]
本报告跟踪分析了成长风格和流动性因子的多空收益表现，发现增长类财务因子和高估值高成长股票表现优异，技术因子中波动因子表现突出。GRU模型多空收益表现良好，部分模型有回撤。今年以来barra5d模型超额收益显著，反映出选股策略的有效性。整体策略组合表现体现出成长风格主导与流动性优势，助力优化股票池投资配置[page::0][page::2][page::3][page::7]。
本报告聚焦万得微盘股指数的最新阶段性表现，详细梳理其短期及长期涨幅排名，因子表现及小市值低波波动策略业绩。同时，通过扩散指数及多种交易信号（阈值法、双均线法）对微盘股市场热度和风险提示进行动态跟踪，揭示微盘股成交占比持续回落对市场资金分布和投资机会的影响。报告还深入解析了微盘股相关基金表现、日历效应、成分股变动及风险指标（市值、PB、换手率等），为投资者识别阶段性底部及潜在反弹空间提供了量化支持 [page::0][page::2][page::6][page::8][page::12][page::15][page::17][page::20]。
本招聘公告介绍了兴业证券金融工程团队ESG日常实习生岗位的职责、要求及工作地点，团队专注于量化选股、资产配置、基金及ESG研究，致力于为机构投资者提供量化投资解决方案。[page::0][page::1][page::2]
本报告聚焦亚洲ETF市场周度动态，重点分析中国ETF市场规模和领跑地位取代日本的变化，提供市场趋势和基金表现的最新数据及研判，为机构投资者提供参考指导 [page::0][page::1].
本报告基于中信建投因子库，对全A股及沪深300、中证500、中证1000、创业板等多市场区间的10个风格因子和12个FactorZoo Alpha因子进行IC和收益率跟踪分析。结果显示市值、非线性市值和贝塔因子在本周表现优异，而Alpha因子中FZ11、FZ2、FZ5表现较好。多头组合收益指标揭示非线性市值因子在长期和近期均有显著表现，结合多因子检验和单因子表现为投资决策提供风格因子配置参考 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::8][page::9].
2025年上半年卓兆点胶实现营收和归母净利润显著增长，主要受益于终端需求回暖及多元市场布局。公司通过收购广东浦森提高产业链协同能力，优化客户结构，提升行业竞争力，未来发展潜力看好 [page::0].
