小市值价值选股轮动策略:年化收益率（28.07%）
本策略精选市值适中、市盈率合理且基本面健康的股票，并结合定期轮动机制，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。策略避免了高风险股票，专注于价值挖掘和市场机会的捕捉。
概要
核心指标
- 累计收益率: 66.79%
- 年化收益率: 28.07%
- 基准收益率: 39.2%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 23.43%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 热威股份(603075.SH) | 20.306089937107 | 15900 | 5 | 22.06 | 350754 | 27887.17/8.637% |
| 2026-04-02 | 利安科技(300784.SZ) | 51.566120289855 | 6900 | 20 | 47.28 | 326232 | -29574.23/-8.312% |
| 2026-04-02 | 通达创智(001368.SZ) | 27.825409701493 | 13300 | 25 | 24.65 | 327845 | -42232.95/-11.412% |
| 2026-04-02 | 辰奕智能(301578.SZ) | 36.193140346535 | 10000 | 45 | 32.57 | 325700 | -36231.4/-10.011% |
| 2026-04-02 | 康力源(301287.SZ) | 41.357483233354 | 8135 | 175 | 41.25 | 335568.75 | -874.38/-0.26% |
| 2026-04-01 | 热威股份(603075.SH) | 20.306089937107 | 15900 | 4 | 21.98 | 349482 | 26615.17/8.243% |
| 2026-04-01 | 利安科技(300784.SZ) | 51.566120289855 | 6900 | 19 | 48.4 | 333960 | -21846.23/-6.14% |
| 2026-04-01 | 通达创智(001368.SZ) | 27.825409701493 | 13300 | 24 | 24.96 | 331968 | -38109.95/-10.298% |
| 2026-04-01 | 辰奕智能(301578.SZ) | 36.193140346535 | 10000 | 44 | 33.48 | 334800 | -27131.4/-7.496% |
| 2026-04-01 | 康力源(301287.SZ) | 41.357483233354 | 8135 | 174 | 41.73 | 339473.55 | 3030.42/0.901% |
交易详情
| 2026-03-27 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -17000 | 18.93 | -321810 | ¥418.35 | -28154.96 |
| 2026-03-27 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -100 | 24.33 | -2433 | ¥7.43 | -349.54 |
| 2026-03-27 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 100 | 47.1 | 4710 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 15900 | 20.3 | 322770 | ¥96.83 | 0 |
| 2026-03-20 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -11300 | 32.81 | -370753 | ¥481.98 | 21140.47 |
| 2026-03-20 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 100 | 42.01 | 4201 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 辰奕智能(301578.SZ) | 买 | 200 | 34.86 | 6972 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 200 | 51.13 | 10226 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 17000 | 20.58 | 349860 | ¥104.96 | 0 |
| 2026-03-13 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -400 | 30.92 | -12368 | ¥17.37 | -7.66 |
