SharpeRanker风险调整优选ETF策略:年化收益率（22.1%）
从ETF白名单中计算20日夏普率、动量、波动率、最大回撤等多因子得分，每5个交易日选取综合评分最高的5只ETF按分数加权持仓；若单只持仓20日跌幅超过15%或波动率高于5%，则触发止损清仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 771.12%
- 年化收益率: 22.1%
- 基准收益率: 23%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.03
- 最大回撤: 23.61%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.60912180205845 | 2176400 | 2 | 0.607 | 1321074.8 | -4617.89/-0.348% |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6289697114207 | 1620700 | 12 | 1.699 | 2753569.3 | 113498.09/4.299% |
| 2026-04-02 | 新汽车(515030.SH) | 1.8573714016288 | 1166500 | 2 | 1.833 | 2138194.5 | -28429.24/-1.312% |
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.7745547965999 | 988200 | 7 | 2.528 | 2498169.6 | -243645.45/-8.886% |
| 2026-04-01 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.60912180205845 | 2176400 | 1 | 0.609 | 1325427.6 | -265.09/-0.02% |
| 2026-04-01 | 光伏ETF(515790.SH) | 1.1362272020725 | 0 | 6 | 1.041 | 0 | -165730.74/-8.997% |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6289697114207 | 1620700 | 11 | 1.607 | 2604464.9 | -35606.31/-1.349% |
| 2026-04-01 | 新汽车(515030.SH) | 1.8573714016288 | 1166500 | 1 | 1.857 | 2166190.5 | -433.24/-0.02% |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.7745547965999 | 988200 | 6 | 2.323 | 2295588.6 | -446226.45/-16.275% |
| 2026-04-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0040532829217 | 0 | 36 | 2.041 | 0 | 65076.22/3.291% |
交易详情
| 2026-04-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -986800 | 2.041 | -2014058.8 | ¥402.81 | 36459.02 |
| 2026-04-01 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -1621200 | 1.041 | -1687669.2 | ¥337.53 | -154382.34 |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 321500 | 1.607 | 516650.5 | ¥103.33 | 0 |
| 2026-04-01 | 新汽车(515030.SH) | 买 | 1166500 | 1.857 | 2166190.5 | ¥433.24 | 0 |
| 2026-04-01 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 2176400 | 0.609 | 1325427.6 | ¥265.09 | 0 |
| 2026-03-25 | 新汽车(515030.SH) | 卖 | -1110600 | 1.84 | -2043504 | ¥408.7 | -14849.39 |
| 2026-03-25 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -401600 | 4.544 | -1824870.4 | ¥364.97 | -47763.25 |
| 2026-03-25 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 988200 | 2.774 | 2741266.8 | ¥548.25 | 0 |
| 2026-03-25 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -389100 | 1.657 | -644738.7 | ¥128.95 | 8822.14 |
| 2026-03-25 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -175900 | 2.159 | -379768.1 | ¥75.95 | 27255.13 |
