中小盘趋势稳健策略:年化收益率（21.17%）
策略概述 本策略专注于中小市值股票的趋势投资，核心思路是： 1. 专注中小市值股票（5-50亿市值区间） 2. 使用BBI多空指标确认中期趋势 3. 规避历史统计高风险月份（1月、4月） 4. 多层次风险控制体系确保资金安全 **策略特色：胜率高、回撤小、风控完善**
概要
核心指标
- 累计收益率: 358.93%
- 年化收益率: 21.17%
- 基准收益率: 9.58%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 28.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 渤海化学(600800.SH) | 5.0315089928058 | 0 | 4 | 4.67 | 0 | -46955.7/-5.595% |
| 2026-04-02 | 康盛股份(002418.SZ) | 4.6513950145208 | 0 | 4 | 4.56 | 0 | 30701.79/3.195% |
| 2026-04-02 | 四川美丰(000731.SZ) | 7.8423520096463 | 0 | 4 | 7.27 | 0 | -69956.59/-7.171% |
| 2026-04-02 | 中 关 村(000931.SZ) | 5.0815239957717 | 0 | 4 | 5.33 | 0 | 39443.66/4.103% |
| 2026-04-02 | 动力源(600405.SH) | 5.8217459805116 | 0 | 4 | 5.3 | 0 | -49546.69/-5.183% |
| 2026-04-01 | 渤海化学(600800.SH) | 5.0315089928058 | 166800 | 3 | 4.75 | 792300 | -46955.7/-5.595% |
| 2026-04-01 | 康盛股份(002418.SZ) | 4.6513950145208 | 206600 | 3 | 4.8 | 991680 | 30701.79/3.195% |
| 2026-04-01 | 四川美丰(000731.SZ) | 7.8423520096463 | 124400 | 3 | 7.28 | 905632 | -69956.59/-7.171% |
| 2026-04-01 | 中 关 村(000931.SZ) | 5.0815239957717 | 189200 | 3 | 5.29 | 1000868 | 39443.66/4.103% |
| 2026-04-01 | 动力源(600405.SH) | 5.8217459805116 | 164200 | 3 | 5.52 | 906384 | -49546.69/-5.183% |
交易详情
| 2026-04-02 | 渤海化学(600800.SH) | 卖 | -166800 | 4.79 | -798972 | ¥1038.66 | -40283.7 |
| 2026-04-02 | 康盛股份(002418.SZ) | 卖 | -206600 | 4.76 | -983416 | ¥1278.44 | 22437.79 |
| 2026-04-02 | 四川美丰(000731.SZ) | 卖 | -124400 | 7.32 | -910608 | ¥1183.79 | -64980.59 |
| 2026-04-02 | 中 关 村(000931.SZ) | 卖 | -189200 | 5.28 | -998976 | ¥1298.67 | 37551.66 |
| 2026-04-02 | 动力源(600405.SH) | 卖 | -164200 | 5.5 | -903100 | ¥1174.03 | -52830.69 |
| 2026-03-30 | 安彩高科(600207.SH) | 卖 | -154200 | 6.6 | -1017720 | ¥1323.04 | 150856.02 |
| 2026-03-30 | 辽宁能源(600758.SH) | 卖 | -205300 | 5.09 | -1044977 | ¥1358.47 | 178351.09 |
| 2026-03-30 | 陕西黑猫(601015.SH) | 卖 | -163300 | 5.15 | -840995 | ¥1093.29 | -81926.79 |
| 2026-03-30 | 美利云(000815.SZ) | 卖 | -46500 | 19.55 | -909075 | ¥1181.8 | 23914.53 |
| 2026-03-30 | 联美控股(600167.SH) | 卖 | -122600 | 7.23 | -886398 | ¥1152.32 | 64731.57 |
