本策略基于经典海龟交易法则，通过20日最高价突破产生买入信号，10日最低价跌破产生卖出信号，结合10日ATR计算波动率，实现动态止损与仓位调整。股票池经过流通市值及流动性过滤，剔除ST股、停牌股及上市不足200天的股票，确保标的质量。每日最多持仓10只股票，买入时根据账户总资产的1%风险限额和2倍ATR止损距离动态计算持仓权重，单只股票最大仓位不超过20%。卖出规则包括信号卖出和平仓止损，后者触发条件为股价跌破开仓价减2倍ATR。策略以日频调仓，采用次日开盘价买入，收盘价卖出，注重趋势突破与风控管理，适合A股市场，旨在捕捉中长期趋势并控制回撤风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 北大医药(000788.SZ) | 7.1541666666667 | 1200 | 1 | 7.22 | 8664 | 79/0.92% |
| 2026-04-02 | 东北制药(000597.SZ) | 5.4916467741935 | 18600 | 1 | 5.49 | 102114 | -30.63/-0.03% |
| 2026-04-02 | 海王生物(000078.SZ) | 3.7911371428571 | 21000 | 1 | 3.61 | 75810 | -3803.88/-4.778% |
| 2026-04-02 | 神州高铁(000008.SZ) | 3.6166666666667 | 300 | 2 | 3.12 | 936 | -149/-13.733% |
| 2026-04-02 | 平安银行(000001.SZ) | 11.093326530612 | 4900 | 2 | 11.27 | 55223 | 865.7/1.593% |
| 2026-04-02 | 新能泰山(000720.SZ) | 5.48 | 100 | 5 | 5.4 | 540 | -8/-1.46% |
| 2026-04-02 | 深圳能源(000027.SZ) | 7.7292 | 0 | 6 | 6.78 | 0 | -2073/-10.728% |
| 2026-04-02 | 中油资本(000617.SZ) | 10.463137735849 | 5300 | 7 | 9.92 | 52576 | -2878.63/-5.191% |
| 2026-04-02 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 7.6923075268817 | 0 | 7 | 6.75 | 0 | -6492/-10.82% |
| 2026-04-02 | 兆新股份(002256.SZ) | 4.49 | 100 | 8 | 3.74 | 374 | -75/-16.704% |
| 2026-04-02 | 海王生物(000078.SZ) | 买 | 21000 | 3.79 | 79590 | ¥23.88 | 0 |
| 2026-04-02 | 东北制药(000597.SZ) | 买 | 18600 | 5.49 | 102114 | ¥30.63 | 0 |
| 2026-04-02 | 北大医药(000788.SZ) | 买 | 1200 | 7.15 | 8580 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 深圳能源(000027.SZ) | 卖 | -2500 | 6.78 | -16950 | ¥22.04 | -2373 |
| 2026-04-02 | 穗恒运Ａ(000531.SZ) | 卖 | -7800 | 6.75 | -52650 | ¥68.45 | -7350 |
| 2026-04-02 | 华塑控股(000509.SZ) | 卖 | -700 | 3.69 | -2583 | ¥7.58 | -150 |
| 2026-04-01 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 4900 | 11.09 | 54341 | ¥16.3 | 0 |
| 2026-04-01 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 300 | 3.6 | 1080 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 卖 | -3400 | 16.18 | -55012 | ¥71.52 | -32258.17 |
| 2026-04-01 | 深圳华强(000062.SZ) | 卖 | -3400 | 26.08 | -88672 | ¥115.27 | -2203.25 |
