财务稳健增长小市值轮动策略:年化收益率（6.54%）
本策略筛选A股市场中满足连续三年营收和利润高增长、销售净利率较高、经营性现金流健康的非ST、非停牌、非次新、非科创、非北交所股票，并优先选择其中流通市值较小的个股构建等权重组合。策略每5个交易日进行一次调仓，旨在通过投资兼具成长性和相对低估值的股票，获取长期超额收益。买入和卖出指令均在早盘开盘时以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 37.59%
- 年化收益率: 6.54%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 42.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 盐津铺子(002847.SZ) | 71.202088863613 | 4622 | 84 | 59.98 | 277227.56 | -51868.49/-15.761% |
| 2026-04-02 | 莲花控股(600186.SH) | 6.3351439037135 | 39000 | 219 | 7.08 | 276120 | 29049.39/11.758% |
| 2026-04-02 | 沪光股份(605333.SH) | 29.535367311376 | 10474 | 224 | 25.47 | 266772.78 | -42580.66/-13.764% |
| 2026-04-02 | 台华新材(603055.SH) | 9.2967919401668 | 29075 | 234 | 9.03 | 262547.25 | -7756.98/-2.87% |
| 2026-04-02 | 航天智造(300446.SZ) | 19.661771705531 | 13852 | 244 | 19.76 | 273715.52 | 1360.66/0.5% |
| 2026-04-01 | 盐津铺子(002847.SZ) | 71.202088863613 | 4622 | 83 | 60.3 | 278706.6 | -50389.45/-15.311% |
| 2026-04-01 | 莲花控股(600186.SH) | 6.3351439037135 | 39000 | 218 | 7.33 | 285870 | 38799.39/15.704% |
| 2026-04-01 | 沪光股份(605333.SH) | 29.535367311376 | 10474 | 223 | 25.56 | 267715.44 | -41638/-13.46% |
| 2026-04-01 | 台华新材(603055.SH) | 9.2967919401668 | 29075 | 233 | 9.37 | 272432.75 | 2128.52/0.787% |
| 2026-04-01 | 航天智造(300446.SZ) | 19.661771705531 | 13852 | 243 | 20.17 | 279394.84 | 7039.98/2.585% |
交易详情
| 2026-03-30 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 800 | 19.61 | 15688 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 1200 | 9.43 | 11316 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 莲花控股(600186.SH) | 卖 | -2800 | 6.9 | -19320 | ¥25.12 | 1581.6 |
| 2026-03-23 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 500 | 19.8 | 9900 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 莲花控股(600186.SH) | 卖 | -5100 | 6.48 | -33048 | ¥42.96 | 738.77 |
| 2026-03-23 | 盐津铺子(002847.SZ) | 买 | 100 | 58.24 | 5824 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 200 | 21.87 | 4374 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -1500 | 10.16 | -15240 | ¥20.24 | 1303.68 |
| 2026-03-16 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 1100 | 6.01 | 6611 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-09 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -1000 | 9.68 | -9680 | ¥14.68 | 389.12 |
