价值精选小盘策略:年化收益率（12%）
本策略基于价值投资理念，筛选每股资本公积金高、每股未分配利润高且总股本较小的优质股票。策略每月初调仓，等权重买入筛选出的股票组合，旨在长期获取超越市场的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 27.65%
- 年化收益率: 12%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.01
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 31.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 甘咨询(000779.SZ) | 8.9526851851852 | 2700 | 2 | 8.78 | 23706 | -466.25/-1.929% |
| 2026-04-02 | 长春高新(000661.SZ) | 87.126133333333 | 1500 | 2 | 86.85 | 130275 | -414.2/-0.317% |
| 2026-04-02 | 双枪科技(001211.SZ) | 28.101415151515 | 3300 | 81 | 27.2 | 89760 | -2974.67/-3.208% |
| 2026-04-02 | 华瓷股份(001216.SZ) | 16.712158808933 | 403 | 204 | 19.44 | 7834.32 | 1099.32/16.322% |
| 2026-04-02 | 南天信息(000948.SZ) | 18.320484285714 | 7000 | 223 | 14.92 | 104440 | -23803.39/-18.561% |
| 2026-04-02 | 湖南发展(000722.SZ) | 12.501555238095 | 8900 | 223 | 13.67 | 121663 | 10399.16/9.346% |
| 2026-04-02 | 保龄宝(002286.SZ) | 7.74 | 100 | 323 | 9.74 | 974 | 200/25.84% |
| 2026-04-02 | 洪兴股份(001209.SZ) | 17.118138494764 | 4354 | 344 | 20.31 | 88429.74 | 13897.36/18.646% |
| 2026-04-02 | 依依股份(001206.SZ) | 16.141760948257 | 4466 | 344 | 21.07 | 94098.62 | 22009.52/30.531% |
| 2026-04-02 | 德赛电池(000049.SZ) | 22.099256534268 | 4952 | 465 | 25.67 | 127117.84 | 17682.32/16.158% |
交易详情
| 2026-04-01 | 联科科技(001207.SZ) | 卖 | -4761 | 30.5 | -145210.5 | ¥188.77 | 49637.43 |
| 2026-04-01 | 闽东电力(000993.SZ) | 卖 | -1000 | 16 | -16000 | ¥21 | 5153 |
| 2026-04-01 | 德赛电池(000049.SZ) | 买 | 300 | 26.48 | 7944 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 1300 | 7 | 9100 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 高新发展(000628.SZ) | 买 | 100 | 51.67 | 5167 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 长春高新(000661.SZ) | 买 | 1500 | 87.1 | 130650 | ¥39.2 | 0 |
| 2026-04-01 | 湖南发展(000722.SZ) | 卖 | -1100 | 14.38 | -15818 | ¥20.82 | 2066.29 |
| 2026-04-01 | 甘咨询(000779.SZ) | 买 | 2700 | 8.95 | 24165 | ¥7.25 | 0 |
| 2026-03-02 | 洪兴股份(001209.SZ) | 卖 | -2000 | 34.09 | -68180 | ¥88.63 | 33943.72 |
| 2026-03-02 | 双枪科技(001211.SZ) | 买 | 2300 | 28.5 | 65550 | ¥19.67 | 0 |
