增强版双阈动量ETF狙击策略:年化收益率（31.57%）
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分（加入时间二次项和三角函数项，通过岭回归算法加强版）、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 205.91%
- 年化收益率: 31.57%
- 基准收益率: -8.92%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 20.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.2246448240166 | 96600 | 1 | 3.164 | 305642.4 | -5858.29/-1.881% |
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.9519900321543 | 0 | 2 | 9.738 | 0 | 2239.51/0.724% |
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.9519900321543 | 31100 | 1 | 10.024 | 311746.4 | 2239.51/0.724% |
| 2026-04-01 | 创业板(159915.SZ) | 3.2486495753716 | 0 | 2 | 3.232 | 0 | -6278.39/-2.052% |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2486495753716 | 94200 | 1 | 3.182 | 299744.4 | -6278.39/-2.052% |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4978990566038 | 0 | 2 | 9.699 | 0 | 5027.61/1.665% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4978990566038 | 31800 | 1 | 9.656 | 307060.8 | 5027.61/1.665% |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.2416481798715 | 0 | 2 | 3.264 | 0 | 4796.26/1.584% |
| 2026-03-27 | 创业板(159915.SZ) | 3.2416481798715 | 93400 | 1 | 3.293 | 307566.2 | 4796.26/1.584% |
| 2026-03-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.6299256965944 | 0 | 2 | 9.494 | 0 | -5811.6/-1.868% |
交易详情
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -31100 | 10 | -311000 | ¥62.2 | 1493.11 |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 96600 | 3.224 | 311438.4 | ¥62.29 | 0 |
| 2026-04-01 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -94200 | 3.245 | -305679 | ¥61.14 | -343.79 |
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 31100 | 9.95 | 309445 | ¥61.89 | 0 |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -31800 | 9.751 | -310081.8 | ¥62.02 | 8048.61 |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 94200 | 3.248 | 305961.6 | ¥61.19 | 0 |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -93400 | 3.242 | -302802.8 | ¥60.56 | 32.86 |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 31800 | 9.496 | 301972.8 | ¥60.39 | 0 |
| 2026-03-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -32300 | 9.358 | -302263.4 | ¥60.45 | -8783.2 |
| 2026-03-27 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 93400 | 3.241 | 302709.4 | ¥60.54 | 0 |
