行业轮动的基本面选股策略:年化收益率（12.56%）
行业轮动策略是一种量化交易策略，它依赖于在不同行业之间进行资金分配，以期捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出，经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业，因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整，那会取得还不错的投资效果。
概要
核心指标
- 累计收益率: 44.58%
- 年化收益率: 12.56%
- 基准收益率: 15.2%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 41.39%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 城地香江(603887.SH) | 15.784733333333 | 3000 | 5 | 15.41 | 46230 | -1124.2/-2.374% |
| 2026-04-02 | 苏州科达(603660.SH) | 8.80264 | 5500 | 5 | 9.24 | 50820 | 2405.48/4.969% |
| 2026-04-02 | 金桥信息(603918.SH) | 13.223966666667 | 3600 | 5 | 13.38 | 48168 | 561.72/1.18% |
| 2026-04-02 | 达实智能(002421.SZ) | 2.5707709677419 | 18600 | 5 | 2.55 | 47430 | -386.34/-0.808% |
| 2026-04-02 | 润和软件(300339.SZ) | 38.711608333333 | 1200 | 5 | 38.31 | 45972 | -481.93/-1.037% |
| 2026-04-02 | 亚华电子(301337.SZ) | 26.908072222222 | 1800 | 5 | 27.28 | 49104 | 669.47/1.382% |
| 2026-04-02 | 熙菱信息(300588.SZ) | 23.70711 | 2000 | 5 | 23.26 | 46520 | -894.22/-1.886% |
| 2026-04-02 | 汇纳科技(300609.SZ) | 33.0099 | 1400 | 5 | 34 | 47600 | 1386.14/2.999% |
| 2026-04-02 | 凯瑞德(002072.SZ) | 7.0821235294118 | 6800 | 5 | 7.68 | 52224 | 4065.56/8.442% |
| 2026-04-02 | 旗天科技(300061.SZ) | 9.402820754717 | 5300 | 20 | 7.81 | 41393 | -8441.95/-16.94% |
交易详情
| 2026-03-27 | 中国稀土(000831.SZ) | 卖 | -1100 | 45.66 | -50226 | ¥65.29 | -2446.8 |
| 2026-03-27 | 鑫源智造(600615.SH) | 卖 | -4700 | 11.15 | -52405 | ¥68.13 | -3635.81 |
| 2026-03-27 | 云南锗业(002428.SZ) | 卖 | -1400 | 44.88 | -62832 | ¥81.68 | 1983.75 |
| 2026-03-27 | 利源股份(002501.SZ) | 卖 | -29000 | 1.77 | -51330 | ¥66.73 | -4656.79 |
| 2026-03-27 | 西部材料(002149.SZ) | 卖 | -1200 | 44.5 | -53400 | ¥69.42 | 452.12 |
| 2026-03-27 | 宏桥控股(002379.SZ) | 卖 | -2000 | 26 | -52000 | ¥67.6 | -3096.52 |
| 2026-03-27 | 吉峰科技(300022.SZ) | 卖 | -7100 | 8.92 | -63332 | ¥82.33 | 2395.72 |
| 2026-03-27 | 流金科技(920021.BJ) | 卖 | -4700 | 9.57 | -44979 | ¥58.47 | -5420.12 |
| 2026-03-27 | 闽发铝业(002578.SZ) | 卖 | -14400 | 3.75 | -54000 | ¥70.2 | -2176.85 |
| 2026-03-27 | 凯瑞德(002072.SZ) | 买 | 6800 | 7.08 | 48144 | ¥14.44 | 0 |
