小盘价值质量复合因子策略:年化收益率（41.8%）
这是在 BigQuant 的 BigTrader 回测框架里实现一个“基本面 + 低市值约束 + 简单动量过滤”的 A 股多因子选股轮动策略，并用固定权重方式做日频回测。
概要
核心指标
- 累计收益率: 714.23%
- 年化收益率: 41.8%
- 基准收益率: 7.87%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 1.34
- 最大回撤: 23.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.797743283582 | 33500 | 7 | 24.4 | 817400 | -13324.4/-1.604% |
| 2026-04-02 | 惠柏新材(301555.SZ) | 35.506266135458 | 25100 | 7 | 32.34 | 811734 | -79473.28/-8.917% |
| 2026-04-02 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.884051832461 | 38200 | 7 | 21.76 | 831232 | -4738.78/-0.567% |
| 2026-04-02 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.417205280528 | 30200 | 12 | 26.8 | 809360 | -79039.6/-8.897% |
| 2026-04-02 | 金帝股份(603270.SH) | 24.492345402299 | 33100 | 12 | 24.78 | 820218 | 9521.37/1.174% |
| 2026-04-01 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.797743283582 | 33500 | 6 | 24.78 | 830130 | -594.4/-0.072% |
| 2026-04-01 | 惠柏新材(301555.SZ) | 35.506266135458 | 25100 | 6 | 33.19 | 833069 | -58138.28/-6.524% |
| 2026-04-01 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.884051832461 | 38200 | 6 | 21.94 | 838108 | 2137.22/0.256% |
| 2026-04-01 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.417205280528 | 30200 | 11 | 27.4 | 827480 | -60919.6/-6.857% |
| 2026-04-01 | 金帝股份(603270.SH) | 24.492345402299 | 33100 | 11 | 24.95 | 825845 | 15148.37/1.869% |
交易详情
| 2026-04-01 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 卖 | -100 | 27.37 | -2737 | ¥7.74 | -204.72 |
| 2026-04-01 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 300 | 21.55 | 6465 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 1900 | 33 | 62700 | ¥18.81 | 0 |
| 2026-04-01 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 100 | 24.85 | 2485 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 金帝股份(603270.SH) | 卖 | -1700 | 24.9 | -42330 | ¥55.03 | 693.01 |
| 2026-03-25 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 2000 | 26.98 | 53960 | ¥16.19 | 0 |
| 2026-03-25 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 37900 | 21.88 | 829252 | ¥248.78 | 0 |
| 2026-03-25 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 23200 | 35.7 | 828240 | ¥248.47 | 0 |
| 2026-03-25 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 33400 | 24.79 | 827986 | ¥248.4 | 0 |
| 2026-03-25 | 金帝股份(603270.SH) | 买 | 1000 | 23.64 | 23640 | ¥7.09 | 0 |
