横盘突破期货tick策略:年化收益率（20.64%）
当价格比过去一段时间的平均价要高出一定幅度时，考虑开多单；当价格比过去一段时间的平均价要低一定幅度时，考虑开空单。
概要
核心指标
- 累计收益率: 25.13%
- 年化收益率: 20.64%
- 基准收益率: 17.24%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.92
- 最大回撤: 9.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7354.6001 | 0 | 1 | 7371.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7437 | 0 | 1 | 7371.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-01 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7549.6001 | 0 | 1 | 7518.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-01 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7481.2002 | 0 | 1 | 7518.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7524.7998 | 0 | 1 | 7379.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7451 | 0 | 1 | 7379.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7369.7998 | 0 | 1 | 7509.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7408 | 0 | 1 | 7509.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-27 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7488 | 0 | 1 | 7523.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-27 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7500 | 0 | 1 | 7523.8 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7498.3999 | 7498.4 | ¥34.49 | 0 |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7437.2002 | -7437.2 | ¥513.17 | -12239.94 |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7437 | -7437 | ¥34.21 | 0 |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7354.3999 | 7354.4 | ¥507.45 | 16520.02 |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7354.6001 | 7354.6 | ¥33.83 | 0 |
| 2026-04-02 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7371.6001 | -7371.6 | ¥508.64 | 3400 |
| 2026-04-01 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7549.6001 | 7549.6 | ¥34.73 | 0 |
| 2026-04-01 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7481.7998 | -7481.8 | ¥516.24 | -13560.06 |
| 2026-04-01 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7481.2002 | -7481.2 | ¥34.41 | 0 |
| 2026-04-01 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7521.3999 | 7521.4 | ¥518.98 | -8039.94 |
