高 Beta 活跃沪深300:年化收益率（-2.88%）
本策略精选沪深300成分股中，选取对沪深300指数具有较高敏感性（beta > 0.8）且市场活跃度较高（换手率 > 1%）的股票进行做多，每日调仓，等权重持有。策略旨在捕捉市场中对大盘波动敏感且交投活跃的股票，期望在市场上涨时获得更高的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -6.11%
- 年化收益率: -2.88%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: -0.12
- 夏普比率: 0.1
- 最大回撤: 50.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | TCL科技(000100.SZ) | 4.8116666666667 | 600 | 20 | 4.2 | 2520 | -367/-12.712% |
| 2026-04-02 | 包钢股份(600010.SH) | 2.38 | 100 | 47 | 2.62 | 262 | 24/10.084% |
| 2026-04-02 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.609883219178 | 29200 | 153 | 32.05 | 935860 | -74748.59/-7.396% |
| 2026-04-01 | TCL科技(000100.SZ) | 4.8116666666667 | 600 | 19 | 4.32 | 2592 | -295/-10.218% |
| 2026-04-01 | 包钢股份(600010.SH) | 2.38 | 100 | 46 | 2.63 | 263 | 25/10.504% |
| 2026-04-01 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.609883219178 | 29200 | 152 | 32.99 | 963308 | -47300.59/-4.68% |
| 2026-03-31 | TCL科技(000100.SZ) | 4.8116666666667 | 600 | 18 | 4.27 | 2562 | -325/-11.257% |
| 2026-03-31 | 包钢股份(600010.SH) | 2.38 | 100 | 45 | 2.51 | 251 | 13/5.462% |
| 2026-03-31 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.609883219178 | 29200 | 151 | 32.44 | 947248 | -63360.59/-6.27% |
| 2026-03-30 | 京东方Ａ(000725.SZ) | 4.47 | 0 | 17 | 3.94 | 0 | -52/-11.633% |
交易详情
| 2026-03-30 | 京东方Ａ(000725.SZ) | 卖 | -100 | 3.91 | -391 | ¥5.39 | -56 |
| 2026-03-30 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 100 | 4.27 | 427 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-06 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 卖 | -600 | 4.67 | -2802 | ¥7.8 | -185 |
| 2026-03-06 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 500 | 4.9 | 2450 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-06 | 京东方Ａ(000725.SZ) | 买 | 100 | 4.42 | 442 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-10 | TCL科技(000100.SZ) | 卖 | -600 | 4.89 | -2934 | ¥7.93 | -65 |
| 2026-02-10 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 600 | 4.97 | 2982 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-20 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -1212 | 5.99 | -7259.88 | ¥12.26 | 1426.88 |
| 2026-01-20 | 中兴通讯(000063.SZ) | 买 | 100 | 39.48 | 3948 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-20 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 600 | 4.99 | 2994 | ¥5 | 0 |
