股息率驱动的小市值精选策略:年化收益率（136.83%）
本策略结合股息率和市值因子，精选市场上高股息率且低市值的股票构建投资组合。策略旨在通过长期持有这类股票，获取股息收益和市值增长的双重回报。回测表明，策略在特定市场环境下表现良好，适合追求稳健收益的投资者参考。
概要
核心指标
- 累计收益率: 242.69%
- 年化收益率: 136.83%
- 基准收益率: 12.03%
- 阿尔法: 1.41
- 夏普比率: 1.88
- 最大回撤: 30.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 绿亨科技(920866.BJ) | 7.40222 | 44500 | 4 | 7.47 | 332415 | 3016.21/0.916% |
| 2026-04-02 | 柏星龙(920075.BJ) | 21.350809876543 | 16200 | 9 | 20.83 | 337446 | -8437.12/-2.439% |
| 2026-04-02 | 美心翼申(920833.BJ) | 16.335071361502 | 21300 | 9 | 15.2 | 323760 | -24177.02/-6.949% |
| 2026-04-02 | 前进科技(920679.BJ) | 17.805339896373 | 19300 | 9 | 17.6 | 339680 | -3963.06/-1.153% |
| 2026-04-02 | 汇隆活塞(920455.BJ) | 8.4771233183857 | 44400 | 14 | 7.72 | 342768 | -33616.28/-8.931% |
| 2026-04-02 | 峆一药业(920478.BJ) | 19.278604225352 | 20600 | 39 | 19.07 | 392842 | -4297.25/-1.082% |
| 2026-04-02 | 鸿智科技(920926.BJ) | 19.248656930886 | 23700 | 89 | 14.65 | 347205 | -108988.17/-23.891% |
| 2026-04-02 | 迅安科技(920950.BJ) | 21.310657158412 | 21500 | 119 | 15.56 | 334540 | -123639.13/-26.985% |
| 2026-04-02 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.35058170752 | 16000 | 184 | 20.87 | 333920 | -103689.31/-23.694% |
| 2026-04-02 | 雷特科技(920110.BJ) | 39.201949178419 | 10100 | 199 | 33.83 | 341683 | -54256.69/-13.703% |
交易详情
| 2026-03-30 | 芭薇股份(920123.BJ) | 卖 | -27500 | 12.02 | -330550 | ¥429.72 | -51264.51 |
| 2026-03-30 | 迅安科技(920950.BJ) | 买 | 100 | 15.39 | 1539 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 鸿智科技(920926.BJ) | 买 | 400 | 14 | 5600 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 峆一药业(920478.BJ) | 卖 | -700 | 16.09 | -11263 | ¥16.26 | -2232.02 |
| 2026-03-30 | 美心翼申(920833.BJ) | 买 | 500 | 15.5 | 7750 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -100 | 33.01 | -3301 | ¥8.3 | -619.19 |
| 2026-03-30 | 柏星龙(920075.BJ) | 买 | 100 | 20.4 | 2040 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 汇隆活塞(920455.BJ) | 卖 | -200 | 7.48 | -1496 | ¥6.5 | -199.42 |
| 2026-03-30 | 绿亨科技(920866.BJ) | 买 | 44500 | 7.4 | 329300 | ¥98.79 | 0 |
| 2026-03-23 | 龙竹科技(920445.BJ) | 卖 | -34600 | 9.9 | -342540 | ¥445.3 | -68890.38 |
