破净价值精选 - 主板小市值策略:年化收益率（93.02%）
本策略精选沪深主板市场中被低估的破净股票，结合小市值优势，构建价值投资组合。策略严格筛选基本面稳健、非ST、无风险警示的破净股，并优选小市值股票，力求在价值回归中获取超额收益。每5日调仓，动态持有10只主板破净小市值股票，等权重配置，助您捕捉市场价值洼地。
概要
核心指标
- 累计收益率: 198.44%
- 年化收益率: 93.02%
- 基准收益率: 30.62%
- 阿尔法: 0.73
- 夏普比率: 2.12
- 最大回撤: 22.93%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 联泰环保(603797.SH) | 4.7414219662058 | 65100 | 3 | 4.66 | 303366 | -5300.57/-1.717% |
| 2026-04-02 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.4285884193518 | 51700 | 28 | 5.89 | 304513 | -27845.02/-8.378% |
| 2026-04-02 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0036701271429 | 156100 | 68 | 1.92 | 299712 | -13060.91/-4.176% |
| 2026-04-02 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7819011290105 | 61600 | 103 | 4.26 | 262416 | 29450.89/12.642% |
| 2026-04-02 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.8391713444441 | 56200 | 178 | 5.37 | 301794 | -26367.43/-8.035% |
| 2026-04-02 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1021536448212 | 44200 | 183 | 6.77 | 299234 | -14681.19/-4.677% |
| 2026-04-02 | 宁波联合(600051.SH) | 6.8987690020707 | 40124 | 223 | 7.63 | 306146.12 | 29339.91/10.599% |
| 2026-04-02 | 栖霞建设(600533.SH) | 2.5607679967427 | 122800 | 3 | 2.45 | 300860 | -13602.31/-4.326% |
| 2026-04-02 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.8377503728371 | 46000 | 53 | 6.59 | 303140 | -11396.52/-3.623% |
| 2026-04-02 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.338217786975 | 25459 | 223 | 11.91 | 303216.69 | -10902/-3.471% |
交易详情
| 2026-03-31 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -53200 | 5.86 | -311752 | ¥405.28 | 29707.41 |
| 2026-03-31 | 曲美家居(603818.SH) | 卖 | -84700 | 3.62 | -306614 | ¥398.6 | 14311.34 |
| 2026-03-31 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 800 | 12.24 | 9792 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -1100 | 1.98 | -2178 | ¥7.18 | -26.04 |
| 2026-03-31 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 1500 | 5.58 | 8370 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 1100 | 7.07 | 7777 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 1200 | 6.76 | 8112 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 1200 | 6.04 | 7248 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 栖霞建设(600533.SH) | 买 | 122800 | 2.56 | 314368 | ¥94.31 | 0 |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -9200 | 4.83 | -44436 | ¥57.77 | 9642.51 |
