价值中盘长期价值投资策略:年化收益率（8.81%）
本策略精选流通市值在200亿到500亿之间，市盈率TTM小于20倍，且净资产收益率ROE_AVG_TTM大于15%的优质中盘股，旨在发掘价值被低估且盈利能力较好的成长型标的，通过每5个交易日调仓，等权重持有10只股票，力求在中盘股中获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.96%
- 年化收益率: 8.81%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.36
- 最大回撤: 26.62%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 九号公司(689009.SH) | 44.813440502587 | 2706 | 2 | 43.48 | 117656.88 | -3608.29/-2.976% |
| 2026-04-02 | 大参林(603233.SH) | 17.915373134328 | 6700 | 2 | 17.95 | 120265 | 232/0.193% |
| 2026-04-02 | 珀莱雅(603605.SH) | 62.398715789474 | 1900 | 7 | 61.05 | 115995 | -2562.56/-2.161% |
| 2026-04-02 | 浙江鼎力(603338.SH) | 48.8946625 | 2400 | 7 | 48.58 | 116592 | -755.19/-0.644% |
| 2026-04-02 | 达仁堂(600329.SH) | 43.365682758621 | 2900 | 7 | 41.18 | 119422 | -6338.48/-5.04% |
| 2026-04-02 | 亿联网络(300628.SZ) | 33.129936111111 | 3600 | 7 | 32.88 | 118368 | -899.77/-0.754% |
| 2026-04-02 | 新 大 陆(000997.SZ) | 20.306089830508 | 5900 | 7 | 19.79 | 116761 | -3044.93/-2.542% |
| 2026-04-02 | 川恒股份(002895.SZ) | 40.931287878788 | 3100 | 17 | 39 | 120900 | -5986.99/-4.718% |
| 2026-04-02 | 晨光股份(603899.SH) | 27.660114285714 | 4800 | 62 | 26 | 124800 | -7968.55/-6.002% |
| 2026-04-02 | 中谷物流(603565.SH) | 9.6526004954092 | 10520 | 187 | 11.6 | 122032 | 20486.64/20.175% |
交易详情
| 2026-04-01 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 卖 | -3600 | 32.71 | -117756 | ¥153.08 | 864.94 |
| 2026-04-01 | 嘉友国际(603871.SH) | 卖 | -8200 | 13.65 | -111930 | ¥145.51 | -12337.27 |
| 2026-04-01 | 大参林(603233.SH) | 买 | 6700 | 17.91 | 119997 | ¥36 | 0 |
| 2026-04-01 | 达仁堂(600329.SH) | 买 | 100 | 41.15 | 4115 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 晨光股份(603899.SH) | 卖 | -100 | 25.45 | -2545 | ¥7.55 | -221.01 |
| 2026-04-01 | 川恒股份(002895.SZ) | 卖 | -200 | 39.92 | -7984 | ¥12.98 | -202.26 |
| 2026-04-01 | 中谷物流(603565.SH) | 卖 | -300 | 11.47 | -3441 | ¥8.44 | 545.22 |
| 2026-04-01 | 九号公司(689009.SH) | 买 | 2706 | 44.8 | 121228.8 | ¥36.37 | 0 |
| 2026-03-25 | 海信家电(000921.SZ) | 卖 | -5623 | 21.7 | -122019.1 | ¥158.62 | -20316.42 |
| 2026-03-25 | 恩华药业(002262.SZ) | 卖 | -5600 | 21.69 | -121464 | ¥157.9 | -13327.5 |
