时间序列分析风格判断:年化收益率（40.81%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 190.41%
- 年化收益率: 40.81%
- 基准收益率: 15.2%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 1.62
- 最大回撤: 12.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 中国国贸(600007.SH) | 20.066017857143 | 14000 | 4 | 21.24 | 297360 | 16435.75/5.851% |
| 2026-04-02 | 华利集团(300979.SZ) | 43.3830109375 | 6400 | 4 | 44.38 | 284032 | 6380.73/2.298% |
| 2026-04-02 | 万泰生物(603392.SH) | 39.761925352113 | 7100 | 4 | 39.84 | 282864 | 554.33/0.196% |
| 2026-04-02 | 中信建投(601066.SH) | 21.446432061069 | 13100 | 4 | 21.46 | 281126 | 177.74/0.063% |
| 2026-04-02 | 公牛集团(603195.SH) | 41.0123 | 6800 | 4 | 41.86 | 284648 | 5764.36/2.067% |
| 2026-04-02 | 中国银行(601988.SH) | 5.681408778626 | 51000 | 64 | 5.94 | 302940 | 13188.15/4.552% |
| 2026-04-02 | 中信银行(601998.SH) | 7.8810806533615 | 34100 | 84 | 8.37 | 285417 | 16672.15/6.204% |
| 2026-04-02 | 中国人寿(601628.SH) | 42.680215789474 | 7600 | 84 | 36.36 | 276336 | -48033.64/-14.808% |
| 2026-04-02 | 工商银行(601398.SH) | 7.7679387758327 | 38416 | 104 | 7.63 | 293114.08 | -5299.06/-1.776% |
| 2026-04-02 | 农业银行(601288.SH) | 6.4726506437732 | 43758 | 124 | 6.92 | 302805.36 | 19575.11/6.911% |
交易详情
| 2026-03-30 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -32200 | 7.32 | -235704 | ¥306.42 | -38078.11 |
| 2026-03-30 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -55600 | 5.02 | -279112 | ¥362.85 | -4396.54 |
| 2026-03-30 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -25500 | 12.35 | -314925 | ¥409.4 | 108313.03 |
| 2026-03-30 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -29500 | 10.14 | -299130 | ¥388.87 | 25878.05 |
| 2026-03-30 | 长城汽车(601633.SH) | 卖 | -13400 | 20.75 | -278050 | ¥361.47 | 4607.99 |
| 2026-03-30 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -1500 | 7.37 | -11055 | ¥16.06 | -596.91 |
| 2026-03-30 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 1400 | 36.76 | 51464 | ¥15.44 | 0 |
| 2026-03-30 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -1400 | 5.55 | -7770 | ¥12.77 | -183.97 |
| 2026-03-30 | 公牛集团(603195.SH) | 买 | 6800 | 41 | 278800 | ¥83.64 | 0 |
| 2026-03-30 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 600 | 6.45 | 3870 | ¥5 | 0 |
