股息率高市值策略:年化收益率（16.54%）
本策略综合考虑股票的总市值、市盈率、市销率和股息率，筛选出规模较大、估值合理且股息率较高的股票构建投资组合，每月初调仓，追求长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 113.65%
- 年化收益率: 16.54%
- 基准收益率: -17.33%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.7
- 最大回撤: 26.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 新洋丰(000902.SZ) | 15.874759259259 | 2700 | 4 | 15.65 | 42255 | -606.85/-1.416% |
| 2026-04-02 | 东北证券(000686.SZ) | 8.0024 | 5300 | 4 | 8.05 | 42665 | 252.28/0.595% |
| 2026-04-02 | 上峰水泥(000672.SZ) | 12.596794117647 | 3400 | 9 | 12.95 | 44030 | 1200.9/2.804% |
| 2026-04-02 | 易普力(002096.SZ) | 13.96486969697 | 3300 | 14 | 11.52 | 38016 | -8068.07/-17.507% |
| 2026-04-02 | 七 匹 狼(002029.SZ) | 10.253074418605 | 4200 | 14 | 10.41 | 43722 | 659.09/1.531% |
| 2026-04-02 | 焦作万方(000612.SZ) | 13.647233333333 | 3600 | 14 | 11.82 | 42552 | -6578.04/-13.389% |
| 2026-04-02 | 金 螳 螂(002081.SZ) | 3.5680620155039 | 12900 | 19 | 3.37 | 43473 | -2555/-5.551% |
| 2026-04-02 | 东北制药(000597.SZ) | 5.3645176470588 | 8300 | 49 | 5.49 | 45567 | 1041.5/2.339% |
| 2026-04-02 | 伟星股份(002003.SZ) | 9.582875 | 4400 | 4 | 9.89 | 43516 | 1351.35/3.205% |
| 2026-04-02 | 康冠科技(001308.SZ) | 21.321223809524 | 2100 | 74 | 20.14 | 42294 | -2480.57/-5.54% |
交易详情
| 2026-03-30 | 浔兴股份(002098.SZ) | 卖 | -4600 | 9.05 | -41630 | ¥54.12 | -7632.98 |
| 2026-03-30 | 北方国际(000065.SZ) | 卖 | -3273 | 13.65 | -44676.45 | ¥58.08 | 6774.81 |
| 2026-03-30 | 皖能电力(000543.SZ) | 卖 | -5100 | 8.9 | -45390 | ¥59.01 | 4256.01 |
| 2026-03-30 | 晋控电力(000767.SZ) | 卖 | -11400 | 4.97 | -56658 | ¥73.66 | 24263.59 |
| 2026-03-30 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 100 | 5.02 | 502 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 英特集团(000411.SZ) | 买 | 100 | 10.73 | 1073 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 山东路桥(000498.SZ) | 买 | 400 | 5.7 | 2280 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 珠海港(000507.SZ) | 卖 | -100 | 5.73 | -573 | ¥5.57 | 32.25 |
| 2026-03-30 | 长虹美菱(000521.SZ) | 买 | 100 | 6.06 | 606 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 学大教育(000526.SZ) | 买 | 100 | 31 | 3100 | ¥5 | 0 |
