双阈动量ETF狙击策略:年化收益率（23.58%）
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
概要
核心指标
- 累计收益率: 136.97%
- 年化收益率: 23.58%
- 基准收益率: -8.92%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.89
- 最大回撤: 21.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.7453489810771 | 137400 | 1 | 1.721 | 236465.4 | -3345.55/-1.395% |
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.95199 | 0 | 2 | 9.738 | 0 | 1728.24/0.724% |
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.95199 | 24000 | 1 | 10.024 | 240576 | 1728.24/0.724% |
| 2026-04-01 | 标普500(513500.SH) | 2.1684336457357 | 0 | 2 | 2.238 | 0 | -473.07/-0.204% |
| 2026-03-31 | 标普500(513500.SH) | 2.1684336457357 | 106700 | 1 | 2.164 | 230898.8 | -473.07/-0.204% |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4978991666667 | 0 | 2 | 9.699 | 0 | 3794.42/1.665% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4978991666667 | 24000 | 1 | 9.656 | 231744 | 3794.42/1.665% |
| 2026-03-30 | 标普500(513500.SH) | 2.1904380228137 | 0 | 2 | 2.171 | 0 | 1952.72/0.847% |
| 2026-03-27 | 标普500(513500.SH) | 2.1904380228137 | 105200 | 1 | 2.209 | 232386.8 | 1952.72/0.847% |
| 2026-03-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.6299255060729 | 0 | 2 | 9.494 | 0 | -4444.16/-1.868% |
交易详情
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -24000 | 10 | -240000 | ¥48 | 1152.24 |
| 2026-04-02 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 137400 | 1.745 | 239763 | ¥47.95 | 0 |
| 2026-04-01 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -106700 | 2.217 | -236553.9 | ¥47.31 | 5182.03 |
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 24000 | 9.95 | 238800 | ¥47.76 | 0 |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -24000 | 9.751 | -234024 | ¥46.8 | 6074.42 |
| 2026-03-31 | 标普500(513500.SH) | 买 | 106700 | 2.168 | 231325.6 | ¥46.27 | 0 |
| 2026-03-30 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -105200 | 2.159 | -227126.8 | ¥45.43 | -3307.28 |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 24000 | 9.496 | 227904 | ¥45.58 | 0 |
| 2026-03-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -24700 | 9.358 | -231142.6 | ¥46.23 | -6716.56 |
| 2026-03-27 | 标普500(513500.SH) | 买 | 105200 | 2.19 | 230388 | ¥46.08 | 0 |
