高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（29.28%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 25.51%
- 年化收益率: 29.28%
- 基准收益率: 17.6%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.29
- 最大回撤: 10.29%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.2113210976838 | 198600 | 2 | 3.164 | 628370.4 | -9397.97/-1.474% |
| 2026-04-02 | 创业板50(159949.SZ) | 1.540002763791 | 419700 | 4 | 1.493 | 626612.1 | -19727.06/-3.052% |
| 2026-04-01 | 创业板(159915.SZ) | 3.2113210976838 | 198600 | 1 | 3.232 | 641875.2 | 4106.83/0.644% |
| 2026-04-01 | 创业板50(159949.SZ) | 1.540002763791 | 419700 | 3 | 1.53 | 642141 | -4198.16/-0.65% |
| 2026-03-31 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5458501419782 | 422600 | 2 | 1.503 | 635167.8 | -18108.47/-2.772% |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2500395706079 | 0 | 9 | 3.182 | 0 | 2775.33/0.43% |
| 2026-03-30 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5331532969639 | 421600 | 1 | 1.544 | 650950.4 | 4572.97/0.707% |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.2500395706079 | 198800 | 8 | 3.264 | 648883.2 | 2775.33/0.43% |
| 2026-03-27 | 创业板(159915.SZ) | 3.257678099676 | 200800 | 7 | 3.293 | 661234.4 | 7092.64/1.084% |
| 2026-03-26 | 创业板(159915.SZ) | 3.2842982325479 | 198800 | 6 | 3.263 | 648684.4 | -4234.09/-0.648% |
交易详情
| 2026-04-01 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 417500 | 1.534 | 640445 | ¥64.04 | 0 |
| 2026-04-01 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -422600 | 1.517 | -641084.2 | ¥64.11 | -9735.55 |
| 2026-04-01 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 198600 | 3.211 | 637704.6 | ¥63.77 | 0 |
| 2026-04-01 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 2200 | 1.533 | 3372.6 | ¥1 | 0 |
| 2026-03-31 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -421600 | 1.533 | -646312.8 | ¥64.63 | -64.63 |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -198800 | 3.247 | -645503.6 | ¥64.55 | -604.27 |
| 2026-03-31 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 418300 | 1.546 | 646691.8 | ¥64.67 | 0 |
| 2026-03-31 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 4300 | 1.516 | 6518.8 | ¥1 | 0 |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 198800 | 3.242 | 644509.6 | ¥64.45 | 0 |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -200800 | 3.229 | -648383.2 | ¥64.84 | -4224.75 |
