PB<1低估值小市值动量轮动策略:年化收益率（24.05%）
本策略综合考虑了股票的估值（PB<1）、市值（小市值）和短期动量（5日涨幅排名前50%），旨在捕捉被低估且具备上涨潜力的中小盘股票。策略在基础条件选股后，会优先考虑短期动量较好的股票，并动态调整以应对市场变化，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 140.72%
- 年化收益率: 24.05%
- 基准收益率: -8.92%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 29.25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 广日股份(600894.SH) | 9.7729310043668 | 22900 | 1 | 9.7 | 222130 | -1670.12/-0.746% |
| 2026-04-02 | 南京新百(600682.SH) | 7.1321388888889 | 34200 | 1 | 7.32 | 250344 | 6424.85/2.634% |
| 2026-04-02 | 西部建设(002302.SZ) | 6.011802970297 | 40400 | 1 | 5.99 | 241996 | -880.84/-0.363% |
| 2026-04-02 | 东鹏控股(003012.SZ) | 6.3619080939948 | 38300 | 1 | 6.26 | 239758 | -3903.08/-1.602% |
| 2026-04-02 | 中交设计(600720.SH) | 7.0921271137026 | 34300 | 1 | 7.04 | 241472 | -1787.96/-0.735% |
| 2026-04-02 | 信邦制药(002390.SZ) | 3.3710110192837 | 72600 | 1 | 3.39 | 246114 | 1378.6/0.563% |
| 2026-04-02 | 广东建工(002060.SZ) | 3.9311789727127 | 62300 | 1 | 3.9 | 242970 | -1942.45/-0.793% |
| 2026-04-02 | 贵州轮胎(000589.SZ) | 4.7014100775194 | 51600 | 1 | 4.68 | 241488 | -1104.76/-0.455% |
| 2026-04-02 | 珍宝岛(603567.SH) | 7.2221659701493 | 33500 | 1 | 7.18 | 240530 | -1412.56/-0.584% |
| 2026-04-02 | 东湖高新(600133.SH) | 8.8026398406375 | 0 | 6 | 8.67 | 0 | 686.74/0.311% |
交易详情
| 2026-04-02 | 木林森(002745.SZ) | 卖 | -27900 | 8.63 | -240777 | ¥313.01 | 3834.94 |
| 2026-04-02 | 东湖高新(600133.SH) | 卖 | -25100 | 8.78 | -220378 | ¥286.49 | -568.26 |
| 2026-04-02 | 天融信(002212.SZ) | 卖 | -31200 | 7.45 | -232440 | ¥302.17 | -5687.42 |
| 2026-04-02 | 城发环境(000885.SZ) | 卖 | -17000 | 13.75 | -233750 | ¥303.88 | -2450.84 |
| 2026-04-02 | 安徽建工(600502.SH) | 卖 | -49800 | 5.43 | -270414 | ¥351.54 | 32796.74 |
| 2026-04-02 | 苏交科(300284.SZ) | 卖 | -36000 | 6.87 | -247320 | ¥321.52 | 10008.83 |
| 2026-04-02 | 爱建集团(600643.SH) | 卖 | -45700 | 5.2 | -237640 | ¥308.93 | 23242.7 |
| 2026-04-02 | 一心堂(002727.SZ) | 卖 | -19100 | 12.86 | -245626 | ¥319.31 | 8141.78 |
| 2026-04-02 | 浦东金桥(600639.SH) | 卖 | -21900 | 11 | -240900 | ¥313.17 | 13728.87 |
| 2026-04-02 | 恒源煤电(600971.SH) | 卖 | -30300 | 7.5 | -227250 | ¥295.43 | -4008.36 |
