高质量基本面选股策略:年化收益率（-27.13%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌，且流通市值大于5亿元的股票。策略着重于基本面，选取今年毛利率大于40%，且近似满足连续5年净资产收益率和营收增长均大于15%的公司，每月调仓两次，等权重持有，力求获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -45.61%
- 年化收益率: -27.13%
- 基准收益率: 24.56%
- 阿尔法: -0.33
- 夏普比率: -0.85
- 最大回撤: 53.54%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.253633517034 | 7984 | 134 | 67.5 | 538920 | -37953.01/-6.579% |
| 2026-04-02 | 光线传媒(300251.SZ) | 16.915 | 200 | 92 | 14.92 | 2984 | -399/-11.794% |
| 2026-04-02 | 百亚股份(003006.SZ) | 25.514851485149 | 101 | 344 | 17.24 | 1741.24 | -835.76/-32.432% |
| 2026-04-01 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.253633517034 | 7984 | 133 | 68.18 | 544349.12 | -32523.89/-5.638% |
| 2026-04-01 | 光线传媒(300251.SZ) | 16.915 | 200 | 91 | 15.41 | 3082 | -301/-8.897% |
| 2026-04-01 | 百亚股份(003006.SZ) | 25.514851485149 | 101 | 343 | 17.65 | 1782.65 | -794.35/-30.825% |
| 2026-03-31 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.253633517034 | 7984 | 132 | 65.8 | 525347.2 | -51525.81/-8.932% |
| 2026-03-31 | 光线传媒(300251.SZ) | 16.915 | 200 | 90 | 15.38 | 3076 | -307/-9.075% |
| 2026-03-31 | 百亚股份(003006.SZ) | 25.514851485149 | 101 | 342 | 17.37 | 1754.37 | -822.63/-31.922% |
| 2026-03-30 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.253633517034 | 7984 | 131 | 66.2 | 528540.8 | -48332.21/-8.378% |
交易详情
| 2025-11-14 | 新 和 成(002001.SZ) | 卖 | -100 | 25.83 | -2583 | ¥7.58 | 93 |
| 2025-11-14 | 廊坊发展(600149.SH) | 卖 | -100 | 5.88 | -588 | ¥5.59 | 106 |
| 2025-11-14 | 光线传媒(300251.SZ) | 买 | 200 | 16.89 | 3378 | ¥5 | 0 |
| 2025-10-20 | 新 和 成(002001.SZ) | 买 | 0 | 23.16 | -20 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-24 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 84 | 65.49 | -28.84 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-09 | 贵州三力(603439.SH) | 卖 | -102 | 13.06 | -1332.12 | ¥6.33 | 118.12 |
| 2025-09-09 | 伟星股份(002003.SZ) | 卖 | -54497 | 10.62 | -578758.14 | ¥752.39 | -123965.61 |
| 2025-09-09 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 7900 | 73 | 576700 | ¥173.01 | 0 |
| 2025-09-09 | 新 和 成(002001.SZ) | 买 | 100 | 24.85 | 2485 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 贵州三力(603439.SH) | 买 | 2 | 11.64 | -10.72 | ¥0 | 0 |
