基本面优选中小市值策略:年化收益率（82.91%）
本策略精选财务健康、高成长性且估值合理的优质中小市值股票，通过多重财务指标筛选，并结合流通市值排名，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 152.17%
- 年化收益率: 82.91%
- 基准收益率: 34.74%
- 阿尔法: 0.52
- 夏普比率: 1.79
- 最大回撤: 23.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 骏鼎达(301538.SZ) | 85.825740909091 | 6500 | 35 | 74.96 | 487240 | -70627.32/-12.66% |
| 2026-04-02 | 思泰克(301568.SZ) | 46.153649032178 | 10200 | 100 | 48.84 | 498168 | 27400.78/5.82% |
| 2026-04-02 | 康斯特(300445.SZ) | 21.399351923658 | 25100 | 105 | 19.6 | 491960 | -45163.73/-8.408% |
| 2026-04-02 | 华研精机(301138.SZ) | 37.304419348718 | 14564 | 105 | 36.09 | 525614.76 | -17686.8/-3.255% |
| 2026-04-02 | 北鼎股份(300824.SZ) | 12.961388136788 | 49900 | 145 | 10.08 | 502992 | -143781.27/-22.231% |
| 2026-04-01 | 骏鼎达(301538.SZ) | 85.825740909091 | 6500 | 34 | 76.83 | 499395 | -58472.32/-10.481% |
| 2026-04-01 | 思泰克(301568.SZ) | 46.153649032178 | 10200 | 99 | 50.48 | 514896 | 44128.78/9.374% |
| 2026-04-01 | 康斯特(300445.SZ) | 21.399351923658 | 25100 | 104 | 19.99 | 501749 | -35374.73/-6.586% |
| 2026-04-01 | 华研精机(301138.SZ) | 37.304419348718 | 14564 | 104 | 36.13 | 526197.32 | -17104.24/-3.148% |
| 2026-04-01 | 北鼎股份(300824.SZ) | 12.961388136788 | 49900 | 144 | 10.31 | 514469 | -132304.27/-20.456% |
交易详情
| 2026-03-27 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 700 | 47.21 | 33047 | ¥9.91 | 0 |
| 2026-03-27 | 骏鼎达(301538.SZ) | 卖 | -100 | 78.4 | -7840 | ¥12.84 | -742.57 |
| 2026-03-27 | 康斯特(300445.SZ) | 卖 | -600 | 19.67 | -11802 | ¥16.8 | -1037.61 |
| 2026-03-27 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 600 | 9.98 | 5988 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 华研精机(301138.SZ) | 卖 | -100 | 36.04 | -3604 | ¥8.6 | -126.44 |
| 2026-03-20 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 100 | 54.01 | 5401 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 康斯特(300445.SZ) | 卖 | -400 | 20.29 | -8116 | ¥13.12 | -443.74 |
| 2026-03-20 | 北鼎股份(300824.SZ) | 卖 | -2400 | 10.63 | -25512 | ¥33.17 | -5682.17 |
| 2026-03-13 | 华研精机(301138.SZ) | 买 | 900 | 37.44 | 33696 | ¥10.11 | 0 |
| 2026-03-13 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -200 | 58.3 | -11660 | ¥16.66 | 2462.04 |
