商品通道指数择时期货策略:年化收益率（-1.6%）
本策略聚焦于四个期货品种，使用SSI信号识别超卖和超买信号，利用典型价格蕴含的趋势中识别交易契机。
概要
核心指标
- 累计收益率: -7.79%
- 年化收益率: -1.6%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: -0.04
- 夏普比率: -1.05
- 最大回撤: 9.75%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 红枣605(CJ605.CZC) | 9265 | 1 | 75 | 8640 | 0 | -3125/0% |
| 2026-04-01 | 红枣605(CJ605.CZC) | 9265 | 1 | 74 | 8635 | 0 | -3150/0% |
| 2026-03-31 | 红枣605(CJ605.CZC) | 9265 | 1 | 73 | 8750 | 0 | -2575/0% |
| 2026-03-30 | 红枣605(CJ605.CZC) | 9265 | 1 | 72 | 8775 | 0 | -2450/0% |
| 2026-03-27 | 红枣605(CJ605.CZC) | 9265 | 1 | 71 | 8870 | 0 | -1975/0% |
| 2026-03-26 | 红枣605(CJ605.CZC) | 9265 | 1 | 70 | 8835 | 0 | -2150/0% |
| 2026-03-25 | 红枣605(CJ605.CZC) | 9265 | 1 | 69 | 8890 | 0 | -1875/0% |
| 2026-03-24 | 红枣605(CJ605.CZC) | 9265 | 1 | 68 | 8925 | 0 | -1700/0% |
| 2026-03-23 | 红枣605(CJ605.CZC) | 9265 | 1 | 67 | 8860 | 0 | -2025/0% |
| 2026-03-20 | 红枣605(CJ605.CZC) | 9265 | 1 | 66 | 8840 | 0 | -2125/0% |
交易详情
| 2025-12-09 | 红枣601(CJ601.CZC) | 卖 | -1 | 9200 | -9200 | ¥2 | -6100 |
| 2025-12-09 | 红枣605(CJ605.CZC) | 买 | 1 | 9265 | 9265 | ¥2 | 0 |
| 2025-10-28 | 红枣601(CJ601.CZC) | 买 | 1 | 10420 | 10420 | ¥2 | 2675 |
| 2025-10-28 | 红枣601(CJ601.CZC) | 买 | 1 | 10420 | 10420 | ¥2 | 0 |
| 2025-07-04 | 红枣9月(CJ509.CZC) | 买 | 1 | 9675 | 9675 | ¥2 | -1225 |
| 2025-07-04 | 红枣601(CJ601.CZC) | 卖 | -1 | 10955 | -10955 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-23 | 红枣9月(CJ509.CZC) | 卖 | -1 | 9430 | -9430 | ¥2 | 0 |
