高负债稳定经营轮动策略:年化收益率（131.18%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 281.98%
- 年化收益率: 131.18%
- 基准收益率: 30.99%
- 阿尔法: 1.16
- 夏普比率: 1.87
- 最大回撤: 35.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 普昂医疗(920069.BJ) | 36.310889795918 | 19600 | 2 | 37.95 | 743820 | 32126.56/4.514% |
| 2026-04-02 | 悦龙科技(920188.BJ) | 24.807440072202 | 27700 | 2 | 25.42 | 704134 | 16967.91/2.469% |
| 2026-04-02 | 合肥高科(920718.BJ) | 12.698312792793 | 55500 | 7 | 12.91 | 716505 | 11748.64/1.667% |
| 2026-04-02 | 奥美森(920080.BJ) | 23.651430794702 | 30200 | 7 | 23.1 | 697620 | -16653.21/-2.331% |
| 2026-04-02 | 欧康医药(920230.BJ) | 10.901128746177 | 65400 | 7 | 14.61 | 955494 | 242560.18/34.023% |
| 2026-04-01 | 普昂医疗(920069.BJ) | 36.310889795918 | 19600 | 1 | 36.71 | 719516 | 7822.56/1.099% |
| 2026-04-01 | 悦龙科技(920188.BJ) | 24.807440072202 | 27700 | 1 | 24.58 | 680866 | -6300.09/-0.917% |
| 2026-04-01 | 合肥高科(920718.BJ) | 12.698312792793 | 55500 | 6 | 12.71 | 705405 | 648.64/0.092% |
| 2026-04-01 | 奥美森(920080.BJ) | 23.651430794702 | 30200 | 6 | 23.3 | 703660 | -10613.21/-1.486% |
| 2026-04-01 | 雷特科技(920110.BJ) | 32.889863981043 | 0 | 6 | 33.9 | 0 | 16038.87/2.311% |
交易详情
| 2026-04-01 | 族兴新材(920078.BJ) | 卖 | -26900 | 28.24 | -759656 | ¥987.55 | 61122.5 |
| 2026-04-01 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -21100 | 34.01 | -717611 | ¥932.89 | 23634.87 |
| 2026-04-01 | 悦龙科技(920188.BJ) | 买 | 27700 | 24.8 | 686960 | ¥206.09 | 0 |
| 2026-04-01 | 欧康医药(920230.BJ) | 买 | 2000 | 10.83 | 21660 | ¥6.5 | 0 |
| 2026-04-01 | 奥美森(920080.BJ) | 买 | 900 | 23.46 | 21114 | ¥6.33 | 0 |
| 2026-04-01 | 普昂医疗(920069.BJ) | 买 | 19600 | 36.3 | 711480 | ¥213.44 | 0 |
| 2026-04-01 | 合肥高科(920718.BJ) | 买 | 2500 | 12.79 | 31975 | ¥9.59 | 0 |
| 2026-03-25 | 爱得科技(920180.BJ) | 卖 | -39800 | 17.03 | -677794 | ¥881.13 | -87789.61 |
| 2026-03-25 | 汉维科技(920957.BJ) | 卖 | -63100 | 10.87 | -685897 | ¥891.67 | -120592.78 |
| 2026-03-25 | 世昌股份(920022.BJ) | 卖 | -25600 | 26.27 | -672512 | ¥874.27 | -91365.09 |
