股息率波动率优选策略:年化收益率（25.2%）
本策略在沪深300成分股中，选取股息率前20%且波动率最低的10只股票构建投资组合，每20个交易日调仓，旨在获取高股息带来的价值回报，并利用低波动率股票控制投资风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 62.29%
- 年化收益率: 25.2%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 1.29
- 最大回撤: 10.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 中国电信(601728.SH) | 5.711713028169 | 28400 | 2 | 5.68 | 161312 | -900.65/-0.555% |
| 2026-04-02 | 建设银行(601939.SH) | 9.582874251497 | 16700 | 2 | 9.58 | 159986 | -48/-0.03% |
| 2026-04-02 | 南京银行(601009.SH) | 11.383414184397 | 14100 | 2 | 11.29 | 159189 | -1317.14/-0.821% |
| 2026-04-02 | 招商银行(600036.SH) | 39.571868292683 | 4100 | 2 | 39.76 | 163016 | 771.34/0.475% |
| 2026-04-02 | 交通银行(601328.SH) | 7.0121030434783 | 23000 | 2 | 7.09 | 163070 | 1791.63/1.111% |
| 2026-04-02 | 成都银行(601838.SH) | 17.16514787234 | 9400 | 2 | 17.32 | 162808 | 1455.61/0.902% |
| 2026-04-02 | 中国移动(600941.SH) | 94.178247058824 | 1700 | 2 | 93.28 | 158576 | -1527.02/-0.954% |
| 2026-04-02 | 兴业银行(601166.SH) | 18.385513953488 | 8600 | 22 | 18.9 | 162540 | 4424.58/2.798% |
| 2026-04-02 | 伊利股份(600887.SH) | 26.66971147541 | 6100 | 42 | 26.43 | 161223 | -1462.24/-0.899% |
| 2026-04-02 | 平安银行(000001.SZ) | 10.961941780822 | 14600 | 42 | 11.27 | 164542 | 4497.65/2.81% |
交易详情
| 2026-04-01 | 浙商银行(601916.SH) | 卖 | -53200 | 3.02 | -160664 | ¥208.86 | -1474.77 |
| 2026-04-01 | 招商公路(001965.SZ) | 卖 | -16400 | 9.9 | -162360 | ¥211.07 | 3560.37 |
| 2026-04-01 | 五 粮 液(000858.SZ) | 卖 | -1500 | 103.97 | -155955 | ¥202.74 | 2909.1 |
| 2026-04-01 | 中国建筑(601668.SH) | 卖 | -31600 | 5.04 | -159264 | ¥207.04 | 584.41 |
| 2026-04-01 | 中国中车(601766.SH) | 卖 | -25400 | 6.38 | -162052 | ¥210.67 | 4016.6 |
| 2026-04-01 | 大秦铁路(601006.SH) | 卖 | -30600 | 5.37 | -164322 | ¥213.62 | 5766.45 |
| 2026-04-01 | 浦发银行(600000.SH) | 卖 | -16300 | 10.2 | -166260 | ¥216.14 | -1684.46 |
| 2026-04-01 | 中国移动(600941.SH) | 买 | 1700 | 94.15 | 160055 | ¥48.02 | 0 |
| 2026-04-01 | 成都银行(601838.SH) | 买 | 9400 | 17.16 | 161304 | ¥48.39 | 0 |
| 2026-04-01 | 交通银行(601328.SH) | 买 | 23000 | 7.01 | 161230 | ¥48.37 | 0 |
