基本面成长优选策略:年化收益率（17.63%）
本策略精选A股市场中基本面稳健、具备高成长潜力的优质股票。通过结合盈利增长率、现金流水平、资本回报率等多重财务指标，并叠加流通市值和交易状态等筛选条件，力求挑选出价值被低估的成长型标的。策略每5天调仓一次，持有5只股票，并在每日开盘时以开盘价进行交易，旨在获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 126.67%
- 年化收益率: 17.63%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.58
- 最大回撤: 42.32%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 协创数据(300857.SZ) | 214.00037142857 | 2100 | 9 | 208.36 | 437556 | -11844.78/-2.636% |
| 2026-04-02 | 工业富联(601138.SH) | 52.047068888889 | 9000 | 14 | 52 | 468000 | -423.62/-0.09% |
| 2026-04-01 | 协创数据(300857.SZ) | 214.00037142857 | 2100 | 8 | 220.3 | 462630 | 13229.22/2.944% |
| 2026-04-01 | 工业富联(601138.SH) | 52.047068888889 | 9000 | 13 | 53.32 | 479880 | 11456.38/2.446% |
| 2026-03-31 | 协创数据(300857.SZ) | 214.00037142857 | 2100 | 7 | 209.32 | 439572 | -9828.78/-2.187% |
| 2026-03-31 | 工业富联(601138.SH) | 52.047068888889 | 9000 | 12 | 51.46 | 463140 | -5283.62/-1.128% |
| 2026-03-30 | 协创数据(300857.SZ) | 214.00037142857 | 2100 | 6 | 214.8 | 451080 | 1679.22/0.374% |
| 2026-03-30 | 工业富联(601138.SH) | 52.047068888889 | 9000 | 11 | 49.27 | 443430 | -24993.62/-5.336% |
| 2026-03-27 | 协创数据(300857.SZ) | 214.214245 | 2000 | 5 | 212.58 | 425160 | -3268.49/-0.763% |
| 2026-03-27 | 工业富联(601138.SH) | 52.086811235955 | 8900 | 10 | 49.53 | 440817 | -22755.62/-4.909% |
交易详情
| 2026-03-30 | 协创数据(300857.SZ) | 买 | 100 | 209.66 | 20966 | ¥6.29 | 0 |
| 2026-03-30 | 工业富联(601138.SH) | 买 | 100 | 48.46 | 4846 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 协创数据(300857.SZ) | 买 | 2000 | 214.15 | 428300 | ¥128.49 | 0 |
| 2026-03-23 | 工业富联(601138.SH) | 买 | 300 | 48.95 | 14685 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 工业富联(601138.SH) | 买 | 8600 | 52.18 | 448748 | ¥134.62 | 0 |
| 2025-11-03 | 甘李药业(603087.SH) | 卖 | -6300 | 68.4 | -430920 | ¥560.2 | -13363.25 |
| 2025-11-03 | 上海贝岭(600171.SH) | 卖 | -12800 | 34.1 | -436480 | ¥567.42 | -9221.67 |
| 2025-11-03 | 中际联合(605305.SH) | 卖 | -11300 | 45.9 | -518670 | ¥674.27 | 76481.38 |
| 2025-10-29 | 华纬科技(001380.SZ) | 卖 | -16400 | 25.25 | -414100 | ¥538.33 | 17202.76 |
| 2025-10-29 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -24755 | 18.89 | -467621.95 | ¥607.91 | 74067.25 |
