量价相关性策略:年化收益率（8.62%）
本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.49%
- 年化收益率: 8.62%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 32.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.8148051283357 | 73100 | 222 | 3.12 | 228072 | 22309.75/10.842% |
| 2026-04-02 | 全新好(000007.SZ) | 5.9960190846516 | 16700 | 422 | 12.87 | 214929 | 114795.48/114.642% |
| 2026-04-02 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 7.245631297057 | 26900 | 542 | 8.92 | 239948 | 45040.52/23.109% |
| 2026-04-02 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 6.9977271765386 | 56600 | 542 | 3.92 | 221872 | -174199.36/-43.982% |
| 2026-04-02 | 平安银行(000001.SZ) | 10.048958296667 | 21540 | 542 | 11.27 | 242755.8 | 26301.24/12.151% |
| 2026-04-01 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.8148051283357 | 73100 | 221 | 3.27 | 239037 | 33274.75/16.171% |
| 2026-04-01 | 全新好(000007.SZ) | 5.9960190846516 | 16700 | 421 | 13.11 | 218937 | 118803.48/118.645% |
| 2026-04-01 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 7.245631297057 | 26900 | 541 | 8.87 | 238603 | 43695.52/22.419% |
| 2026-04-01 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 6.9977271765386 | 56600 | 541 | 4.04 | 228664 | -167407.36/-42.267% |
| 2026-04-01 | 平安银行(000001.SZ) | 10.048958296667 | 21540 | 541 | 11.15 | 240171 | 23716.44/10.957% |
交易详情
| 2026-04-01 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 200 | 11.09 | 2218 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 100 | 4.04 | 404 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 神州高铁(000008.SZ) | 卖 | -13100 | 3.6 | -47160 | ¥61.31 | 10286.05 |
| 2026-03-25 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -1100 | 10.89 | -11979 | ¥16.98 | 936.14 |
| 2026-03-25 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 3900 | 4.08 | 15912 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -300 | 13.89 | -4167 | ¥9.17 | 2368.19 |
| 2026-03-25 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 600 | 2.68 | 1608 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 400 | 11.04 | 4416 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 2000 | 4.68 | 9360 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -500 | 14.58 | -7290 | ¥12.29 | 4291.99 |
