好基优选·多因子动态智能轮动:年化收益率（29.95%）
本策略通过精选8只大类ETF，结合趋势打分和短期均线比进行量化评分，每隔5个交易日择优持有得分最高的4只ETF，并采用均值-方差优化分配权重
概要
核心指标
- 累计收益率: 274.49%
- 年化收益率: 29.95%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 1.48
- 最大回撤: 10.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 恒生科技(513130.SH) | 0.59315527950311 | 32200 | 4 | 0.59 | 18998 | -101.6/-0.532% |
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8565713114754 | 36600 | 4 | 2.528 | 92524.8 | -12025.71/-11.502% |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1894328545781 | 55700 | 9 | 2.079 | 115800.3 | -6151.11/-5.044% |
| 2026-04-02 | 300ETF(510300.SH) | 4.5610574844839 | 4388 | 69 | 4.489 | 19697.73 | -316.19/-1.58% |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.3032284729382 | 36000 | 74 | 3.164 | 113904 | -5012.23/-4.215% |
| 2026-04-01 | 恒生科技(513130.SH) | 0.59315527950311 | 32200 | 3 | 0.605 | 19481 | 381.4/1.997% |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8565713114754 | 36600 | 3 | 2.323 | 85021.8 | -19528.71/-18.679% |
| 2026-04-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1894328545781 | 55700 | 8 | 2.041 | 113683.7 | -8267.71/-6.78% |
| 2026-04-01 | 300ETF(510300.SH) | 4.5610574844839 | 4388 | 68 | 4.534 | 19895.19 | -118.73/-0.593% |
| 2026-04-01 | 创业板(159915.SZ) | 3.3032284729382 | 36000 | 73 | 3.232 | 116352 | -2564.23/-2.156% |
交易详情
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2100 | 9.496 | -19941.6 | ¥5 | -1433.58 |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -200 | 3.242 | -648.4 | ¥5 | -12.25 |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1100 | 2.135 | 2348.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 36600 | 2.856 | 104529.6 | ¥20.91 | 0 |
| 2026-03-30 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -7300 | 4.462 | -32572.6 | ¥6.51 | -723.12 |
| 2026-03-30 | 恒生科技(513130.SH) | 买 | 32200 | 0.593 | 19094.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -16900 | 2.8 | -47320 | ¥9.46 | 11958.13 |
| 2026-03-23 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -8800 | 2.225 | -19580 | ¥5 | -705.2 |
| 2026-03-23 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -500 | 3.3 | -1650 | ¥5 | -1.61 |
| 2026-03-23 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 54600 | 2.19 | 119574 | ¥23.91 | 0 |
