本策略核心思想是挖掘破净（市净率PB小于1）且处于低位回暖阶段的优质股票，通过结合主力资金流动和行业分散控制风险。选股逻辑首先筛选上市超过一年、无风险警示且未停牌的破净股票，剔除ST及风险警示股票。其次，筛选过去20日主力资金净流入大于0且股价低于120日均线的股票，锁定资金流入且处于相对低位的股票。然后，从全市场中剔除资金明显流出的后30%股票，以规避资金持续外流的个股。进一步按照行业划分，每个行业选取市值较小的最多3只股票，确保行业分散。最终每日选出市值最小的10只股票作为持仓标的。策略采用每5个交易日调仓一次，持仓权重均等分配。交易成本考虑了买卖手续费和最低费用。该策略适用于中国股票市场，预期通过低估值+主力资金流入+行业分散，获取低位反转机会并控制单一行业风险，提升组合稳定性和收益潜力。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 张家港行(002839.SZ) | 4.5413621052632 | 47500 | 1 | 4.54 | 215650 | -64.7/-0.03% |
| 2026-04-02 | 信邦制药(002390.SZ) | 3.3710110429448 | 65200 | 1 | 3.39 | 221028 | 1238.08/0.563% |
| 2026-04-02 | 重庆建工(600939.SH) | 3.0609180397727 | 70400 | 1 | 3.04 | 214016 | -1472.63/-0.683% |
| 2026-04-02 | 华夏幸福(600340.SH) | 1.3904169955442 | 157100 | 1 | 1.32 | 207372 | -11062.51/-5.064% |
| 2026-04-02 | 春兴精工(002547.SZ) | 3.3810139318885 | 64600 | 1 | 3.31 | 213826 | -4587.5/-2.1% |
| 2026-04-02 | 科恒股份(300340.SZ) | 10.923275757576 | 19800 | 1 | 10.71 | 212058 | -4222.86/-1.952% |
| 2026-04-02 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9220760252366 | 31700 | 1 | 6.77 | 214609 | -4820.81/-2.197% |
| 2026-04-02 | 贵阳银行(601997.SH) | 5.7617279255319 | 0 | 6 | 5.79 | 0 | 2191.03/1.011% |
| 2026-04-02 | 兰州银行(001227.SZ) | 2.2806840168244 | 0 | 6 | 2.25 | 0 | -1967.05/-0.907% |
| 2026-04-02 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.672900896861 | 22200 | 6 | 9.79 | 217338 | 2599.6/1.211% |
| 2026-04-02 | 贵阳银行(601997.SH) | 卖 | -37600 | 5.81 | -218456 | ¥283.99 | 1815.03 |
| 2026-04-02 | 建发股份(600153.SH) | 卖 | -24100 | 8.82 | -212562 | ¥276.33 | -3920.93 |
| 2026-04-02 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -95100 | 2.26 | -214926 | ¥279.4 | -1967.05 |
| 2026-04-02 | 神州细胞(688520.SH) | 卖 | -5448 | 42.85 | -233446.8 | ¥303.48 | 14861.96 |
| 2026-04-02 | 龙元建设(600491.SH) | 卖 | -72300 | 2.84 | -205332 | ¥266.93 | -11633.07 |
| 2026-04-02 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 7.72 | 772 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 31700 | 6.92 | 219364 | ¥65.81 | 0 |
| 2026-04-02 | 天地源(600665.SH) | 买 | 1000 | 3.35 | 3350 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 科恒股份(300340.SZ) | 买 | 19800 | 10.92 | 216216 | ¥64.86 | 0 |
| 2026-04-02 | 春兴精工(002547.SZ) | 买 | 64600 | 3.38 | 218348 | ¥65.5 | 0 |
