极致小盘成长策略:年化收益率（6.83%）
本策略精选沪深A股市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的高成长潜力。策略严格筛选主板、创业板、科创板的优质标的，确保成分股为主要指数的成分股，并剔除ST、停牌及上市不足一年的股票，结合市盈率大于0的盈利能力要求，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 30.91%
- 年化收益率: 6.83%
- 基准收益率: -8.92%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 43.43%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 红四方(603395.SH) | 29.769774847532 | 14900 | 61 | 29 | 432100 | -11469.65/-2.586% |
| 2026-04-02 | 敷尔佳(301371.SZ) | 24.120955861235 | 19300 | 71 | 22.78 | 439654 | -25880.45/-5.559% |
| 2026-04-02 | 中机认检(301508.SZ) | 34.428806361281 | 15000 | 151 | 29.02 | 435300 | -81132.1/-15.71% |
| 2026-04-01 | 红四方(603395.SH) | 29.770584137042 | 14800 | 60 | 29.63 | 438524 | -2080.65/-0.472% |
| 2026-04-01 | 敷尔佳(301371.SZ) | 24.120955861235 | 19500 | 70 | 22.97 | 447915 | -22443.64/-4.772% |
| 2026-04-01 | 中机认检(301508.SZ) | 34.46383190733 | 14900 | 150 | 29.18 | 434782 | -78729.1/-15.332% |
| 2026-03-31 | 红四方(603395.SH) | 29.770584137042 | 14800 | 59 | 29.52 | 436896 | -3708.65/-0.842% |
| 2026-03-31 | 敷尔佳(301371.SZ) | 24.120955861235 | 19500 | 69 | 22.42 | 437190 | -33168.64/-7.052% |
| 2026-03-31 | 中机认检(301508.SZ) | 34.46383190733 | 14900 | 149 | 28.95 | 431355 | -82156.1/-15.999% |
| 2026-03-30 | 红四方(603395.SH) | 29.770584137042 | 14800 | 58 | 30.06 | 444888 | 4283.35/0.972% |
交易详情
| 2026-04-02 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 100 | 29.16 | 2916 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 敷尔佳(301371.SZ) | 卖 | -200 | 22.97 | -4594 | ¥9.59 | -230.19 |
| 2026-04-02 | 红四方(603395.SH) | 买 | 100 | 29.6 | 2960 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 400 | 29.43 | 11772 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 红四方(603395.SH) | 卖 | -100 | 29.83 | -2983 | ¥7.98 | 5.94 |
| 2026-03-19 | 敷尔佳(301371.SZ) | 卖 | -200 | 24.05 | -4810 | ¥9.81 | -14.19 |
| 2026-03-19 | 红四方(603395.SH) | 卖 | -200 | 31.53 | -6306 | ¥11.31 | 351.88 |
| 2026-03-12 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 400 | 23.84 | 9536 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 红四方(603395.SH) | 买 | 400 | 31.17 | 12468 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-05 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 100 | 23.61 | 2361 | ¥5 | 0 |
