基于随机森林的横截面量化选股策略及 Optuna-TPE 超参数:年化收益率（47.21%）
本策略是一个典型的横截面机器学习选股策略。其基本思想是：在每个调仓日，对股票池中所有股票计算一组因子特征，利用历史样本训练一个随机森林模型，预测这些股票未来 20 个交易日的收益排序，然后选出预测得分最高的前 30 只股票进行等权配置，并每 20 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 130.07%
- 年化收益率: 47.21%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 2.08
- 最大回撤: 12.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 中国人保(601319.SH) | 7.365 | 1000 | 2 | 7.43 | 7430 | 65/0.883% |
| 2026-04-02 | 贵研铂业(600459.SH) | 19.966666666667 | 300 | 2 | 19.28 | 5784 | -206/-3.439% |
| 2026-04-02 | 新华保险(601336.SH) | 62.64 | 100 | 2 | 60.65 | 6065 | -199/-3.177% |
| 2026-04-02 | 中国太保(601601.SH) | 38.175 | 200 | 2 | 38.39 | 7678 | 43/0.563% |
| 2026-04-02 | 中油工程(600339.SH) | 4.0026315789474 | 1900 | 2 | 4.46 | 8474 | 869/11.427% |
| 2026-04-02 | 福田汽车(600166.SH) | 2.9819230769231 | 2600 | 2 | 2.95 | 7670 | -83/-1.071% |
| 2026-04-02 | 滨化股份(601678.SH) | 5.0233333333333 | 1500 | 2 | 4.88 | 7320 | -215/-2.853% |
| 2026-04-02 | 广发证券(000776.SZ) | 18.3225 | 400 | 2 | 17.99 | 7196 | -133/-1.815% |
| 2026-04-02 | 华泰证券(601688.SH) | 18.1325 | 400 | 2 | 17.72 | 7088 | -165/-2.275% |
| 2026-04-02 | 海亮股份(002203.SZ) | 14.1 | 500 | 2 | 14.68 | 7340 | 290/4.113% |
交易详情
| 2026-04-01 | 沪农商行(601825.SH) | 卖 | -900 | 9.11 | -8199 | ¥13.2 | 625 |
| 2026-04-01 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -1000 | 7.6 | -7600 | ¥12.6 | 495 |
| 2026-04-01 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -800 | 9.58 | -7664 | ¥12.66 | 555 |
| 2026-04-01 | 华润双鹤(600062.SH) | 卖 | -400 | 18.69 | -7476 | ¥12.48 | 231 |
| 2026-04-01 | 健康元(600380.SH) | 卖 | -600 | 11.2 | -6720 | ¥11.72 | 103 |
| 2026-04-01 | 东莞控股(000828.SZ) | 卖 | -700 | 10.08 | -7056 | ¥12.06 | -537 |
| 2026-04-01 | 苏州银行(002966.SZ) | 卖 | -900 | 8.38 | -7542 | ¥12.54 | 202 |
| 2026-04-01 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -400 | 18.89 | -7556 | ¥12.56 | 199 |
| 2026-04-01 | 重庆银行(601963.SH) | 卖 | -700 | 10.48 | -7336 | ¥12.34 | 93 |
| 2026-04-01 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -1600 | 4.52 | -7232 | ¥12.23 | 59 |
