DNN深度学习网络量化选股策略:年化收益率（66.1%）
这是一个基于深度神经网络DNN模型的量化选股策略，通过 98 个量价及衍生特征预测个股未来 5 日收益率，优先选取预测收益率最高的 20 只标的，每隔 5 日调仓，等权持仓所选标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 81.49%
- 年化收益率: 66.1%
- 基准收益率: 17.2%
- 阿尔法: 0.47
- 夏普比率: 2.05
- 最大回撤: 15.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 云煤能源(600792.SH) | 4.5504548543689 | 20600 | 5 | 5.28 | 108768 | 15028.63/16.032% |
| 2026-03-26 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 45.39454 | 2000 | 5 | 43.37 | 86740 | -4049.08/-4.46% |
| 2026-03-26 | 道道全(002852.SZ) | 10.891089534884 | 8600 | 5 | 9.51 | 81786 | -11877.37/-12.681% |
| 2026-03-26 | 创源股份(300703.SZ) | 19.951995652174 | 4600 | 5 | 19.12 | 87952 | -3827.18/-4.17% |
| 2026-03-26 | 南方泵业(300145.SZ) | 5.0805081081081 | 18500 | 5 | 4.36 | 80660 | -13329.4/-14.182% |
| 2026-03-26 | 欢乐家(300997.SZ) | 20.092008510638 | 4700 | 5 | 19.72 | 92684 | -1748.44/-1.852% |
| 2026-03-26 | 永达股份(001239.SZ) | 16.231622413793 | 5800 | 5 | 14.99 | 86942 | -7201.41/-7.649% |
| 2026-03-26 | 富邦科技(300387.SZ) | 9.2609257425743 | 10100 | 5 | 8.7 | 87870 | -5665.35/-6.057% |
| 2026-03-26 | 瑞玛精密(002976.SZ) | 26.79268 | 3500 | 5 | 25.71 | 89985 | -3789.38/-4.041% |
| 2026-03-26 | 本钢板材(000761.SZ) | 3.3303330985915 | 28400 | 5 | 3.2 | 90880 | -3701.46/-3.914% |
交易详情
| 2026-03-20 | 普路通(002769.SZ) | 卖 | -8700 | 11.86 | -103182 | ¥82.55 | 5036.19 |
| 2026-03-20 | 五方光电(002962.SZ) | 卖 | -6300 | 15.35 | -96705 | ¥77.36 | -1206.79 |
| 2026-03-20 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -1400 | 63.22 | -88508 | ¥70.81 | -6029.45 |
| 2026-03-20 | 百亚股份(003006.SZ) | 卖 | -5300 | 17.94 | -95082 | ¥76.07 | -3825.89 |
| 2026-03-20 | 日盈电子(603286.SH) | 卖 | -1600 | 57.66 | -92256 | ¥73.8 | -5353.76 |
| 2026-03-20 | 大富科技(300134.SZ) | 卖 | -8700 | 10.91 | -94917 | ¥75.93 | -2880.78 |
| 2026-03-20 | 普蕊斯(301257.SZ) | 卖 | -1500 | 53.32 | -79980 | ¥63.98 | -14994.5 |
| 2026-03-20 | 博杰股份(002975.SZ) | 卖 | -1200 | 73.04 | -87648 | ¥70.12 | -5973.36 |
| 2026-03-20 | 士兰微(600460.SH) | 卖 | -3400 | 27.99 | -95166 | ¥76.13 | -2491.76 |
| 2026-03-20 | 日发精机(002520.SZ) | 卖 | -14600 | 6.27 | -91542 | ¥73.23 | -7747.93 |
