基于深度学习的指数增强策略:年化收益率（14.8%）
这是一个通过DNN深度学习模型预测股票收益，实现行业和市值中性的指数增强策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 17.61%
- 年化收益率: 14.8%
- 基准收益率: 17.2%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 8.41%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 中国电信(601728.SH) | 6.2606849315068 | 7300 | 55 | 5.73 | 41829 | -3874/-8.476% |
| 2026-03-26 | 浪潮信息(000977.SZ) | 67.01 | 500 | 55 | 57.96 | 28980 | -4525/-13.505% |
| 2026-03-26 | 中国中车(601766.SH) | 6.90625 | 800 | 55 | 6.28 | 5024 | -501/-9.068% |
| 2026-03-26 | 德业股份(605117.SH) | 87.05 | 100 | 55 | 131.25 | 13125 | 4420/50.775% |
| 2026-03-26 | 中国能建(601868.SH) | 2.3515151515152 | 3300 | 55 | 3.18 | 10494 | 2734/35.232% |
| 2026-03-26 | 浙商证券(601878.SH) | 10.83392476934 | 1409 | 55 | 9.7 | 13667.3 | -1597.7/-10.466% |
| 2026-03-26 | 交通银行(601328.SH) | 7.350735106383 | 9400 | 55 | 6.86 | 64484 | -4612.91/-6.676% |
| 2026-03-26 | 宝信软件(600845.SH) | 20.458333333333 | 600 | 55 | 21.14 | 12684 | 409/3.332% |
| 2026-03-26 | 光大银行(601818.SH) | 3.4159864269556 | 16798 | 55 | 3.3 | 55433.4 | -1948.34/-3.395% |
| 2026-03-26 | 三峡能源(600905.SH) | 4.1116666666667 | 3000 | 55 | 4.5 | 13500 | 1165/9.445% |
交易详情
| 2026-02-10 | 上海莱士(002252.SZ) | 买 | 6 | 6.31 | -0.14 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-06 | 海天味业(603288.SH) | 买 | 14 | 37.66 | -12.76 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-05 | 光大银行(601818.SH) | 买 | 498 | 3.27 | -1.54 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-04 | 浙商证券(601878.SH) | 买 | 9 | 10.58 | -2.78 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-30 | 中国化学(601117.SH) | 买 | 6 | 8.9 | -6.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-30 | 泸州老窖(000568.SZ) | 买 | 2 | 122.87 | -26.26 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-29 | 巨化股份(600160.SH) | 买 | 0 | 40.8 | -36 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-23 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 7 | 39.85 | -21.05 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-16 | 工业富联(601138.SH) | 买 | 5 | 60.46 | -27.7 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-09 | 中国交建(601800.SH) | 买 | 23 | 8.3 | -1.1 | ¥0 | 0 |
