ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率（10.97%）
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 209.1%
- 年化收益率: 10.97%
- 基准收益率: 23%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 11.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 十年国债(511260.SH) | 107.41908496732 | 612 | 2049 | 134.504 | 82316.45 | 16575.97/25.214% |
| 2026-04-02 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.3460602005434 | 6333 | 2115 | 2.354 | 14907.88 | 6383.28/74.881% |
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 8000 | 2731 | 9.738 | 77904 | 31725.18/68.701% |
| 2026-04-02 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 7026 | 2731 | 2.206 | 15499.36 | 1999.31/14.81% |
| 2026-04-02 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.0734537816999 | 9103 | 2731 | 1.721 | 15666.26 | 5894.61/60.324% |
| 2026-04-02 | 300ETF(510300.SH) | 3.7096199691841 | 20476 | 2731 | 4.489 | 91916.76 | 15958.59/21.01% |
| 2026-04-01 | 十年国债(511260.SH) | 107.41908496732 | 612 | 2048 | 134.439 | 82276.67 | 16536.19/25.154% |
| 2026-04-01 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.3460602005434 | 6333 | 2114 | 2.38 | 15072.54 | 6547.94/76.812% |
| 2026-04-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 8000 | 2730 | 10.024 | 80192 | 34013.18/73.655% |
| 2026-04-01 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 7026 | 2730 | 2.238 | 15724.19 | 2224.14/16.475% |
交易详情
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 800 | 4.501 | 3600.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 700 | 1.68 | 1176 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 标普500(513500.SH) | 买 | 600 | 2.168 | 1300.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 500 | 9.751 | 4875.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 3 | 134.24 | -5.92 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-27 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -600 | 2.579 | -1547.4 | ¥5 | 739.76 |
| 2026-02-27 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 3000 | 4.72 | 14160 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 1.816 | 181.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2000 | 10.92 | -21840 | ¥5 | 10827.12 |
| 2026-01-20 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -600 | 2.3 | -1380 | ¥5 | 572.36 |
