一个经典的双低可转债策略，具体两个因子为可转债价格和转股溢价率。 可转债价格低：根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%，上市公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元以上属于中高价转债，115以下属于低价，但要结合正股溢价率高低来考虑。 转股溢价率低：转股溢价率是转股价格相对其转股价值的溢价率，溢价率低的转债与正股的关联系越强，即正股涨则转债涨。一般来说，转股溢价率在10%以内算比较低。 本策略持有15只标的，按双低因子升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。 然后持有5天进行轮仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 长集转债(128105.SZ) | 127.99 | 20 | 3 | 128.27 | 2565.4 | 5.6/0.219% |
| 2025-08-07 | 金铜转债(113068.SH) | 134.54035 | 200 | 3 | 146.72 | 29344 | 2435.93/9.053% |
| 2025-08-07 | 文科转债(128127.SZ) | 127.53823809524 | 210 | 3 | 125.43 | 26340.3 | -442.73/-1.653% |
| 2025-08-07 | 中金转债(127020.SZ) | 126.678 | 180 | 8 | 127.06 | 22870.8 | 68.76/0.302% |
| 2025-08-07 | 常银转债(113062.SH) | 129.989 | 200 | 8 | 131.26 | 26252 | 254.2/0.978% |
| 2025-08-07 | 友发转债(113058.SH) | 130.98985 | 200 | 18 | 133.51 | 26702 | 504.03/1.924% |
| 2025-08-07 | 希望转债(127015.SZ) | 109.73291666667 | 240 | 18 | 110.84 | 26601.6 | 265.7/1.009% |
| 2025-08-07 | 上银转债(113042.SH) | 129.16547619048 | 210 | 23 | 128.48 | 26980.8 | -143.95/-0.531% |
| 2025-08-07 | 鹰19转债(110063.SH) | 111.51818181818 | 220 | 73 | 123.61 | 27194.2 | 2660.2/10.843% |
| 2025-08-07 | 维尔转债(123049.SZ) | 118.17545454545 | 220 | 18 | 120.13 | 26428.6 | 430/1.654% |
| 2025-08-05 | 烽火转债(110062.SH) | 卖 | -230 | 117.4 | -27002 | ¥8.1 | 320.35 |
| 2025-08-05 | 泰福转债(123160.SZ) | 卖 | -200 | 144.71 | -28942 | ¥8.68 | 833.57 |
| 2025-08-05 | 文科转债(128127.SZ) | 买 | 210 | 127.5 | 26775 | ¥8.03 | 0 |
| 2025-08-05 | 金铜转债(113068.SH) | 买 | 200 | 134.5 | 26900 | ¥8.07 | 0 |
| 2025-08-05 | 长集转债(128105.SZ) | 买 | 20 | 127.74 | 2554.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 广大转债(118023.SH) | 卖 | -220 | 118.83 | -26142.6 | ¥7.84 | -1235.89 |
| 2025-07-29 | 海亮转债(128081.SZ) | 卖 | -220 | 118.5 | -26070 | ¥7.82 | 1249.4 |
| 2025-07-29 | 美锦转债(127061.SZ) | 卖 | -250 | 112.73 | -28182.5 | ¥8.45 | 4227.3 |
| 2025-07-29 | 泰福转债(123160.SZ) | 买 | 200 | 140.5 | 28100 | ¥8.43 | 0 |
| 2025-07-29 | 常银转债(113062.SH) | 买 | 200 | 129.95 | 25990 | ¥7.8 | 0 |
