趋势增强因子ETF策略:年化收益率（41.1%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 466.94%
- 年化收益率: 41.1%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.46
- 夏普比率: 1.35
- 最大回撤: 20.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3994797435897 | 78000 | 1 | 2.528 | 197184 | 10024.58/5.356% |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6873219963031 | 108200 | 2 | 1.699 | 183831.8 | 1263.56/0.692% |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.2486495711835 | 0 | 3 | 3.164 | 0 | -970.67/-0.513% |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1468029248471 | 88900 | 18 | 2.079 | 184823.1 | -6027.68/-3.158% |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6873374187558 | 107700 | 1 | 1.607 | 173073.9 | -8652.34/-4.761% |
| 2026-04-01 | 创业板(159915.SZ) | 3.2486495711835 | 58300 | 2 | 3.232 | 188425.6 | -970.67/-0.513% |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.6115221906117 | 0 | 2 | 2.323 | 0 | -2145.71/-1.169% |
| 2026-04-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1468029248471 | 89400 | 17 | 2.041 | 182465.4 | -9458.78/-4.928% |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2486495711835 | 58300 | 1 | 3.182 | 185510.6 | -3885.67/-2.052% |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.6115221906117 | 70300 | 1 | 2.581 | 181444.3 | -2145.71/-1.169% |
交易详情
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -58300 | 3.224 | -187959.2 | ¥37.59 | -1437.07 |
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 78000 | 2.399 | 187122 | ¥37.42 | 0 |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 500 | 1.674 | 837 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -500 | 2.044 | -1022 | ¥5 | -51.4 |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -70300 | 2.53 | -177859 | ¥35.57 | -5731.01 |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 107700 | 1.687 | 181689.9 | ¥36.34 | 0 |
| 2026-04-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 100 | 2.058 | 205.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -108000 | 1.749 | -188892 | ¥37.78 | -7815.33 |
| 2026-03-31 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -171500 | 1.06 | -181790 | ¥36.36 | -7748.35 |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 70300 | 2.611 | 183553.3 | ¥36.71 | 0 |
