微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（6.35%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 35.74%
- 年化收益率: 6.35%
- 基准收益率: -17.33%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 27.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 平安银行(000001.SZ) | 10.983292857143 | 4200 | 4 | 11.27 | 47334 | 1204.17/2.61% |
| 2026-04-02 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 19.436425 | 2400 | 9 | 19.52 | 46848 | 200.58/0.43% |
| 2026-04-02 | 中兴通讯(000063.SZ) | 36.023685714286 | 1400 | 14 | 32.05 | 44870 | -5563.16/-11.031% |
| 2026-04-02 | 美的集团(000333.SZ) | 73.902769485904 | 603 | 104 | 77.37 | 46654.11 | 2090.74/4.692% |
| 2026-04-02 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 9.493853678059 | 5700 | 144 | 7.89 | 44973 | -9141.97/-16.894% |
| 2026-04-02 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.4541344835188 | 5605 | 244 | 7.95 | 44559.75 | -2825.67/-5.963% |
| 2026-04-02 | 中信海直(000099.SZ) | 22.802203186701 | 2614 | 309 | 16.85 | 44045.9 | -15559.06/-26.104% |
| 2026-04-02 | 申万宏源(000166.SZ) | 4.6141579573405 | 9747 | 379 | 4.67 | 45518.49 | 544.29/1.21% |
| 2026-04-02 | 中联重科(000157.SZ) | 7.4703894337413 | 5352 | 464 | 8.53 | 45652.56 | 5671.04/14.184% |
| 2026-04-02 | 深圳机场(000089.SZ) | 6.6871929278889 | 6777 | 479 | 6.97 | 47235.69 | 1916.58/4.229% |
交易详情
| 2026-03-30 | 潍柴动力(000338.SZ) | 卖 | -1900 | 22.78 | -43282 | ¥56.27 | 11614.03 |
| 2026-03-30 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 4200 | 10.98 | 46116 | ¥13.83 | 0 |
| 2026-03-30 | 深粮控股(000019.SZ) | 卖 | -200 | 7.72 | -1544 | ¥6.54 | 230.29 |
| 2026-03-30 | 深圳能源(000027.SZ) | 卖 | -700 | 7.84 | -5488 | ¥10.49 | 1023.4 |
| 2026-03-30 | 深深房Ａ(000029.SZ) | 买 | 100 | 18.94 | 1894 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 卖 | -100 | 18.4 | -1840 | ¥6.84 | -230.51 |
| 2026-03-30 | 中国天楹(000035.SZ) | 卖 | -100 | 7.15 | -715 | ¥5.72 | 216.47 |
| 2026-03-30 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 买 | 200 | 7.92 | 1584 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 农 产 品(000061.SZ) | 买 | 500 | 7.61 | 3805 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 深圳华强(000062.SZ) | 卖 | -100 | 27 | -2700 | ¥7.7 | 481.79 |
