低现金比率小市值轮动策略:年化收益率（49.61%）
本策略精选连续3个季度现金比率大于0.2且市值较小的非ST、非科创板股票，构建股票组合，每5个交易日轮动调仓，动态跟踪低现金比率小市值股票，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 155.17%
- 年化收益率: 49.61%
- 基准收益率: 25.42%
- 阿尔法: 0.58
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 54.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 长药退(300391.SZ) | 0.37011099917299 | 1330100 | 5 | 0.31 | 412331 | -79953.64/-16.241% |
| 2026-04-02 | 太湖远大(920118.BJ) | 22.964484668893 | 24700 | 55 | 20.87 | 515489 | -51733.77/-9.121% |
| 2026-04-02 | 丹娜生物(920009.BJ) | 90.821351645514 | 8200 | 100 | 66.89 | 548498 | -196237.08/-26.35% |
| 2026-04-02 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 16.902817126468 | 43500 | 100 | 12.36 | 537660 | -197612.55/-26.876% |
| 2026-04-02 | 科拜尔(920066.BJ) | 32.046167068839 | 23900 | 180 | 21.54 | 514806 | -251097.39/-32.784% |
| 2026-04-01 | 长药退(300391.SZ) | 0.37011099917299 | 1330100 | 4 | 0.3 | 399030 | -93254.64/-18.943% |
| 2026-04-01 | 太湖远大(920118.BJ) | 22.964484668893 | 24700 | 54 | 20.75 | 512525 | -54697.77/-9.643% |
| 2026-04-01 | 丹娜生物(920009.BJ) | 90.821351645514 | 8200 | 99 | 65.34 | 535788 | -208947.08/-28.057% |
| 2026-04-01 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 16.902817126468 | 43500 | 99 | 12.01 | 522435 | -212837.55/-28.947% |
| 2026-04-01 | 科拜尔(920066.BJ) | 32.046167068839 | 23900 | 179 | 21.43 | 512177 | -253726.39/-33.128% |
交易详情
| 2026-03-27 | 春光智能(920810.BJ) | 卖 | -47800 | 10.84 | -518152 | ¥673.6 | -75223.96 |
| 2026-03-27 | 长药退(300391.SZ) | 买 | 1330100 | 0.37 | 492137 | ¥147.64 | 0 |
| 2026-03-27 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -100 | 11.96 | -1196 | ¥6.2 | -494.28 |
| 2026-03-27 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 100 | 21.51 | 2151 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 丹娜生物(920009.BJ) | 买 | 300 | 62.98 | 18894 | ¥5.67 | 0 |
| 2026-03-27 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -800 | 20.8 | -16640 | ¥21.64 | -1731.59 |
| 2026-03-20 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -800 | 12.64 | -10112 | ¥15.11 | -3410.25 |
| 2026-03-20 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 100 | 23.22 | 2322 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 400 | 21.61 | 8644 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-13 | 宏海科技(920108.BJ) | 卖 | -49700 | 11.91 | -591927 | ¥769.51 | -266309.5 |
