相对强弱RSI选股策略:年化收益率（-18.58%）
本策略基于相对强弱指标RSI，选取相对于沪深300指数表现强势的股票。通过计算个股和沪深300指数的20日RSI，并计算二者的比值 RSI_ratio。策略选择 RSI_ratio 大于 1.2 的股票，并从中选取 RSI_ratio 最低的 5 只股票构建组合，每周进行调仓，旨在捕捉相对强势股的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -35.79%
- 年化收益率: -18.58%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: -0.24
- 夏普比率: -0.48
- 最大回撤: 42.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 广深铁路(601333.SH) | 3.0709209026128 | 42100 | 4 | 3.16 | 133036 | 3750.23/2.901% |
| 2026-04-02 | ST东时(603377.SH) | 3.7011100286533 | 34900 | 4 | 3.65 | 127385 | -1783.74/-1.381% |
| 2026-04-02 | 世纪恒通(301428.SZ) | 35.28058 | 3500 | 4 | 33.41 | 116935 | -6547.03/-5.302% |
| 2026-04-02 | *ST金泰(300225.SZ) | 5.2415721311475 | 24400 | 4 | 5.05 | 123220 | -4674.36/-3.655% |
| 2026-04-02 | 瑞丰光电(300241.SZ) | 6.6219860824742 | 19400 | 4 | 6.34 | 122996 | -5470.53/-4.258% |
| 2026-04-01 | 广深铁路(601333.SH) | 3.0709209026128 | 42100 | 3 | 3.14 | 132194 | 2908.23/2.249% |
| 2026-04-01 | ST东时(603377.SH) | 3.7011100286533 | 34900 | 3 | 3.75 | 130875 | 1706.26/1.321% |
| 2026-04-01 | 世纪恒通(301428.SZ) | 35.28058 | 3500 | 3 | 35.82 | 125370 | 1887.97/1.529% |
| 2026-04-01 | *ST金泰(300225.SZ) | 5.2415721311475 | 24400 | 3 | 5.07 | 123708 | -4186.36/-3.273% |
| 2026-04-01 | 瑞丰光电(300241.SZ) | 6.6219860824742 | 19400 | 3 | 6.57 | 127458 | -1008.53/-0.785% |
交易详情
| 2026-03-30 | 无锡银行(600908.SH) | 卖 | -21600 | 5.74 | -123984 | ¥161.18 | -3062.1 |
| 2026-03-30 | 华锐精密(688059.SH) | 卖 | -1163 | 123 | -143049 | ¥185.96 | 15255.12 |
| 2026-03-30 | 国科天成(301571.SZ) | 卖 | -2100 | 63.99 | -134379 | ¥174.69 | 13613.78 |
| 2026-03-30 | 欧陆通(300870.SZ) | 卖 | -500 | 242 | -121000 | ¥157.3 | -36.3 |
| 2026-03-30 | 隆扬电子(301389.SZ) | 卖 | -2400 | 51.52 | -123648 | ¥160.74 | 1139.26 |
| 2026-03-30 | 瑞丰光电(300241.SZ) | 买 | 19400 | 6.62 | 128428 | ¥38.53 | 0 |
| 2026-03-30 | *ST金泰(300225.SZ) | 买 | 24400 | 5.24 | 127856 | ¥38.36 | 0 |
| 2026-03-30 | 世纪恒通(301428.SZ) | 买 | 3500 | 35.27 | 123445 | ¥37.03 | 0 |
| 2026-03-30 | ST东时(603377.SH) | 买 | 34900 | 3.7 | 129130 | ¥38.74 | 0 |
| 2026-03-30 | 广深铁路(601333.SH) | 买 | 42100 | 3.07 | 129247 | ¥38.77 | 0 |
