低PEG稳健增长轮动策略:年化收益率（27.35%）
本策略精选PEG ratio在0-1之间，同时满足净利润和营业收入稳健增长的小市值股票，力求在控制估值风险的同时，捕捉具备成长潜力的小盘股的投资机会。策略每月调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 238.23%
- 年化收益率: 27.35%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 39.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 新联电子(002546.SZ) | 9.2827839406208 | 74100 | 9 | 8.88 | 658008 | -29846.29/-4.339% |
| 2026-04-02 | 海利生物(603718.SH) | 4.6714009738284 | 156800 | 23 | 4.64 | 727552 | -4923.67/-0.672% |
| 2026-04-02 | 振芯科技(300101.SZ) | 23.209843785654 | 33300 | 93 | 19.84 | 660672 | -112215.8/-14.519% |
| 2026-04-02 | 佰奥智能(300836.SZ) | 51.484101685531 | 12000 | 93 | 53 | 636000 | 18190.78/2.944% |
| 2026-04-01 | 新联电子(002546.SZ) | 9.2827839406208 | 74100 | 8 | 9.05 | 670605 | -17249.29/-2.508% |
| 2026-04-01 | 海利生物(603718.SH) | 4.6714009738284 | 156800 | 22 | 4.7 | 736960 | 4484.33/0.612% |
| 2026-04-01 | 振芯科技(300101.SZ) | 23.209843785654 | 33300 | 92 | 20.52 | 683316 | -89571.8/-11.589% |
| 2026-04-01 | 佰奥智能(300836.SZ) | 51.484101685531 | 12000 | 92 | 55.05 | 660600 | 42790.78/6.926% |
| 2026-03-31 | 新联电子(002546.SZ) | 9.2827839406208 | 74100 | 7 | 8.85 | 655785 | -32069.29/-4.662% |
| 2026-03-31 | 海利生物(603718.SH) | 4.6714009738284 | 156800 | 21 | 4.63 | 725984 | -6491.67/-0.886% |
交易详情
| 2026-03-23 | 道道全(002852.SZ) | 卖 | -71600 | 9.75 | -698100 | ¥907.53 | -88457.58 |
| 2026-03-23 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -7500 | 4.41 | -33075 | ¥43 | -1960.51 |
| 2026-03-23 | 佰奥智能(300836.SZ) | 卖 | -100 | 56.97 | -5697 | ¥10.7 | 548.59 |
| 2026-03-23 | 新联电子(002546.SZ) | 买 | 74100 | 9.28 | 687648 | ¥206.29 | 0 |
| 2026-03-23 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 5200 | 20.9 | 108680 | ¥32.6 | 0 |
| 2026-03-03 | 新联电子(002546.SZ) | 卖 | -82600 | 10.62 | -877212 | ¥1140.38 | 303765.86 |
| 2026-03-03 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 164300 | 4.67 | 767281 | ¥230.18 | 0 |
| 2026-03-03 | 道道全(002852.SZ) | 买 | 5900 | 10.75 | 63425 | ¥19.03 | 0 |
| 2026-03-03 | 佰奥智能(300836.SZ) | 卖 | -600 | 63.85 | -38310 | ¥49.8 | 7419.54 |
| 2026-03-03 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 2500 | 27 | 67500 | ¥20.25 | 0 |
