基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（20.56%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 156.57%
- 年化收益率: 20.56%
- 基准收益率: -14.97%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 14.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 宁波港(601018.SH) | 4.0812239837398 | 123000 | 1 | 4.08 | 501840 | -150.55/-0.03% |
| 2026-04-02 | 工商银行(601398.SH) | 7.5722709677419 | 67500 | 3 | 7.63 | 515025 | 3896.71/0.762% |
| 2026-04-02 | 中国国贸(600007.SH) | 20.60618 | 24300 | 3 | 21.24 | 516132 | 15401.83/3.076% |
| 2026-04-02 | 山东高速(600350.SH) | 10.195467002012 | 0 | 8 | 10.62 | 0 | 21999.4/4.458% |
| 2026-04-02 | 四川路桥(600039.SH) | 9.5677734101765 | 54000 | 9 | 9.6 | 518400 | 1740.24/0.337% |
| 2026-04-02 | 华能水电(600025.SH) | 10.100537258687 | 51800 | 3 | 9.88 | 511784 | -11423.83/-2.183% |
| 2026-04-01 | 工商银行(601398.SH) | 7.5722709677419 | 67800 | 2 | 7.58 | 513924 | 524.03/0.102% |
| 2026-04-01 | 中国国贸(600007.SH) | 20.60618 | 24900 | 2 | 21.1 | 525390 | 12296.12/2.396% |
| 2026-04-01 | 山东高速(600350.SH) | 10.195467002012 | 48400 | 7 | 10.65 | 515460 | 21999.4/4.458% |
| 2026-04-01 | 四川路桥(600039.SH) | 9.5740590654206 | 51200 | 8 | 9.46 | 484352 | -5839.82/-1.191% |
交易详情
| 2026-04-02 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -48400 | 10.58 | -512072 | ¥665.69 | 18611.4 |
| 2026-04-02 | 中国国贸(600007.SH) | 卖 | -600 | 21.11 | -12666 | ¥17.67 | 302.29 |
| 2026-04-02 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 300 | 9.87 | 2961 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 四川路桥(600039.SH) | 买 | 2800 | 9.45 | 26460 | ¥7.94 | 0 |
| 2026-04-02 | 宁波港(601018.SH) | 买 | 123000 | 4.08 | 501840 | ¥150.55 | 0 |
| 2026-04-02 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -300 | 7.57 | -2271 | ¥7.27 | -0.68 |
| 2026-04-01 | 中国国贸(600007.SH) | 卖 | -100 | 20.91 | -2091 | ¥7.09 | 30.38 |
| 2026-04-01 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 400 | 9.93 | 3972 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -400 | 10.74 | -4296 | ¥9.3 | 217.81 |
| 2026-04-01 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -400 | 7.6 | -3040 | ¥8.04 | 11.09 |
