稳如老狗稳定增长策略:年化收益率（15.48%）
精选沪深市场大市值龙头股，分享龙头企业稳健增长红利 本策略基于市值因子，选取市场上流通市值最大的5只股票构建投资组合，并每10个交易日进行调仓。策略旨在捕捉大市值龙头公司的稳健收益，适合追求稳定收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 79.78%
- 年化收益率: 15.48%
- 基准收益率: -8.92%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 19.59%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 宁德时代(300750.SZ) | 299.98997 | 900 | 136 | 401.17 | 361053 | 91062.03/33.728% |
| 2026-04-02 | 中国石油(601857.SH) | 6.574146706694 | 29544 | 956 | 12.35 | 364868.4 | 170641.81/87.857% |
| 2026-04-02 | 农业银行(601288.SH) | 3.6253499693467 | 52843 | 976 | 6.92 | 365673.56 | 174099.19/90.878% |
| 2026-04-02 | 贵州茅台(600519.SH) | 1575.4772169811 | 212 | 1016 | 1459.88 | 309494.56 | -24506.61/-7.337% |
| 2026-04-02 | 工商银行(601398.SH) | 4.7824207466029 | 47249 | 1026 | 7.63 | 360509.87 | 134545.27/59.543% |
| 2026-04-01 | 宁德时代(300750.SZ) | 299.98997 | 900 | 135 | 405.71 | 365139 | 95148.03/35.241% |
| 2026-04-01 | 中国石油(601857.SH) | 6.574146706694 | 29544 | 955 | 12.07 | 356596.08 | 162369.49/83.598% |
| 2026-04-01 | 农业银行(601288.SH) | 3.6253499693467 | 52843 | 975 | 6.69 | 353519.67 | 161945.3/84.534% |
| 2026-04-01 | 贵州茅台(600519.SH) | 1575.4772169811 | 212 | 1015 | 1459.44 | 309401.28 | -24599.89/-7.365% |
| 2026-04-01 | 工商银行(601398.SH) | 4.7824207466029 | 47249 | 1025 | 7.58 | 358147.42 | 132182.82/58.497% |
交易详情
| 2026-03-26 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 600 | 6.53 | 3918 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-26 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -1400 | 7.31 | -10234 | ¥15.23 | 3538.61 |
| 2026-03-26 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 900 | 11.7 | 10530 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 700 | 6.63 | 4641 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-12 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -1900 | 12.33 | -23427 | ¥30.46 | 11242.46 |
| 2026-03-12 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 1100 | 7.12 | 7832 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-26 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 1800 | 6.5 | 11700 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-26 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 1400 | 7.06 | 9884 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-26 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -1200 | 10.92 | -13104 | ¥18.1 | 5408.5 |
| 2026-02-04 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 3500 | 6.64 | 23240 | ¥6.97 | 0 |
