分散股权轮动股票策略:年化收益率（28.9%）
本策略精选前十大股东持股比例小于20%且流通市值较小的股票构建投资组合，并进行定期轮动。策略旨在捕捉股权分散的小市值公司所蕴含的潜在成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 72.8%
- 年化收益率: 28.9%
- 基准收益率: 32.26%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 44.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 16.59783488811 | 26600 | 52 | 13.17 | 350322 | -91180.41/-20.652% |
| 2026-04-02 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 18.145343017175 | 29000 | 162 | 12.36 | 358440 | -167774.95/-31.883% |
| 2026-04-02 | 立方退(300344.SZ) | 0.46013799567412 | 693500 | 2 | 0.4 | 277400 | -41705.7/-13.07% |
| 2026-04-02 | 博迅生物(920504.BJ) | 18.197497060365 | 16329 | 402 | 22.3 | 364136.7 | 66989.77/22.544% |
| 2026-04-02 | 保丽洁(920802.BJ) | 12.814863906264 | 24979 | 542 | 13.94 | 348207.26 | 28104.77/8.78% |
| 2026-04-01 | 瑞星股份(920717.BJ) | 9.9429819121447 | 0 | 11 | 8.74 | 0 | -46555.4/-12.099% |
| 2026-04-01 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 16.59783488811 | 26600 | 51 | 13.18 | 350588 | -90914.41/-20.592% |
| 2026-04-01 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 18.145343017175 | 29000 | 161 | 12.01 | 348290 | -177924.95/-33.812% |
| 2026-04-01 | 立方退(300344.SZ) | 0.46013799567412 | 693500 | 1 | 0.4 | 277400 | -41705.7/-13.07% |
| 2026-04-01 | 博迅生物(920504.BJ) | 18.197497060365 | 16329 | 401 | 21.7 | 354339.3 | 57192.37/19.247% |
交易详情
| 2026-04-01 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -38700 | 8.84 | -342108 | ¥444.74 | -42685.4 |
| 2026-04-01 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -1200 | 14.09 | -16908 | ¥21.98 | 1530.16 |
| 2026-04-01 | 立方退(300344.SZ) | 买 | 693500 | 0.46 | 319010 | ¥95.7 | 0 |
| 2026-04-01 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -700 | 12.1 | -8470 | ¥13.47 | -4231.74 |
| 2026-04-01 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -500 | 21.5 | -10750 | ¥15.75 | 1651.25 |
| 2026-04-01 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 买 | 2500 | 13.15 | 32875 | ¥9.86 | 0 |
| 2026-03-18 | 巨能股份(920578.BJ) | 卖 | -18200 | 20.63 | -375466 | ¥488.11 | -24872.07 |
| 2026-03-18 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -1100 | 14.88 | -16368 | ¥21.37 | 2271.65 |
| 2026-03-18 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 买 | 1300 | 13.17 | 17121 | ¥5.14 | 0 |
| 2026-03-18 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -400 | 23.27 | -9308 | ¥14.31 | 2029 |
